Сравнение XEON.DE с AVDS
XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) and AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index, while AVDS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. XEON.DE is passively managed, while AVDS is actively managed. Over the past year, XEON.DE returned 1.90% vs 29.67% for AVDS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XEON.DE charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for AVDS.
Доходность
Сравнение доходности XEON.DE и AVDS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEON.DE торгуется в EUR, в то время как AVDS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEON.DE показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у AVDS с доходностью 13.15%.
XEON.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 0.70%
AVDS
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 13.15%
- 6 месяцев
- 15.41%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEON.DE и AVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.80% | 2.25% | 3.78% | 1.72% |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 13.15% | 21.79% | 10.02% | 4.49% |
Correlation
The correlation between XEON.DE and AVDS is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2023 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEON.DE vs. AVDS — Ранг доходности на риск
XEON.DE
AVDS
Сравнение XEON.DE c AVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEON.DE | AVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +18.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.27 | 1.42 | +2.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 69.36 | 2.83 | +66.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 316.53 | 12.08 | +304.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEON.DE и AVDS
Максимальная просадка XEON.DE за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки AVDS в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEON.DE и AVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEON.DE | AVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.71% | -15.03% | +11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -10.52% | +10.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -1.64% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -1.90% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.46% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEON.DE и AVDS
Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) составляет 0.04%, в то время как у Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что XEON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEON.DE | AVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 4.72% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 11.14% | -10.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 13.18% | -12.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.25% | 13.73% | -13.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 13.73% | -13.34% |
Сравнение комиссий XEON.DE и AVDS
XEON.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AVDS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEON.DE и AVDS
XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 3.29% | 2.37% | 3.07% | 0.72% |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEON.DE and AVDS have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for AVDS.
XEON.DE is categorized as Bank Loan, while AVDS is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Xtrackers and Avantis. Their fees differ too: 0.10% for XEON.DE and 0.30% for AVDS.
Подберите оптимальное распределение для XEON.DE и AVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор