Сравнение XEON.DE с APLD
XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) is Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index, while APLD (Applied Digital Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XEON.DE returned 0.70%/yr vs 124.41%/yr for APLD. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности XEON.DE и APLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEON.DE торгуется в EUR, в то время как APLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения APLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEON.DE показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 76.82%. За последние 10 лет акции XEON.DE уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 0.70% против 124.41% соответственно.
XEON.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 0.70%
APLD
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 76.82%
- 6 месяцев
- 55.53%
- 1 год
- 281.36%
- 3 года*
- 65.35%
- 5 лет*
- 114.25%
- 10 лет*
- 124.41%
Сравнение доходности по годам XEON.DE и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.80% | 2.25% | 3.78% | 3.30% | -0.04% | -0.58% | -0.57% | -0.49% | -0.47% | -0.52% |
APLD Applied Digital Corporation | 76.82% | 182.86% | 20.84% | 255.32% | -53.36% | 12,679.24% | 344.42% | -32.36% | 72.74% | -41.52% |
Correlation
The correlation between XEON.DE and APLD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2008 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEON.DE vs. APLD — Ранг доходности на риск
XEON.DE
APLD
Сравнение XEON.DE c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEON.DE | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +18.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.27 | 1.33 | +2.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 69.36 | 5.10 | +64.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 316.53 | 12.16 | +304.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEON.DE и APLD
Максимальная просадка XEON.DE за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEON.DE и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEON.DE | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.71% | -99.73% | +96.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -47.80% | +47.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.08% | -75.75% | +75.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.70% | -80.82% | +80.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.24% | -90.29% | +87.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -13.39% | +13.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -74.58% | +73.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 20.54% | -20.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEON.DE и APLD
Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) составляет 0.04%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 32.65%. Это указывает на то, что XEON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEON.DE | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 32.65% | -32.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 79.37% | -79.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 106.20% | -105.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.25% | 163.79% | -163.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 300.89% | -300.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEON.DE и APLD
Ни XEON.DE, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XEON.DE and APLD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XEON.DE и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор