Сравнение XEON.DE с AGX
XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) is Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index, while AGX (Argan, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XEON.DE returned 0.70%/yr vs 34.58%/yr for AGX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности XEON.DE и AGX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEON.DE торгуется в EUR, в то время как AGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEON.DE показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 108.38%. За последние 10 лет акции XEON.DE уступали акциям AGX по среднегодовой доходности: 0.70% против 34.58% соответственно.
XEON.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 0.70%
AGX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- 108.38%
- 6 месяцев
- 103.97%
- 1 год
- 191.06%
- 3 года*
- 148.50%
- 5 лет*
- 72.72%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам XEON.DE и AGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.80% | 2.25% | 3.78% | 3.30% | -0.04% | -0.58% | -0.57% | -0.49% | -0.47% | -0.52% |
AGX Argan, Inc. | 108.38% | 103.25% | 218.01% | 26.33% | 4.07% | -5.04% | 9.33% | 11.07% | -10.30% | -42.34% |
Correlation
The correlation between XEON.DE and AGX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEON.DE vs. AGX — Ранг доходности на риск
XEON.DE
AGX
Сравнение XEON.DE c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEON.DE | AGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +18.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.27 | 1.41 | +2.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 69.36 | 7.43 | +61.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 316.53 | 20.81 | +295.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEON.DE и AGX
Максимальная просадка XEON.DE за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки AGX в -57.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEON.DE и AGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEON.DE | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.71% | -57.43% | +53.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -25.87% | +25.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.08% | -45.86% | +45.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.70% | -45.86% | +45.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.24% | -57.43% | +54.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -12.62% | +12.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -23.70% | +22.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 9.27% | -9.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEON.DE и AGX
Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) составляет 0.04%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 18.69%. Это указывает на то, что XEON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEON.DE | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 18.69% | -18.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 54.29% | -54.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 74.53% | -74.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.25% | 51.42% | -51.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 46.60% | -46.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEON.DE и AGX
XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.29% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEON.DE and AGX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XEON.DE и AGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор