PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARE.TO с ACO-X.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARE.TO с ACO-X.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARE.TO (Aecon Group Inc.) and ACO-X.TO (ATCO Ltd) are both stocks. ARE.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while ACO-X.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, ARE.TO returned 38.59%/yr vs 9.01%/yr for ACO-X.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARE.TO и ACO-X.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Aecon Group Inc. (ARE.TO) и ATCO Ltd (ACO-X.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARE.TO показывает доходность 43.18%, что значительно выше, чем у ACO-X.TO с доходностью 27.60%. За последние 10 лет акции ARE.TO превзошли акции ACO-X.TO по среднегодовой доходности: 38.59% против 9.01% соответственно.

ARE.TO

1 день
-1.07%
1 месяц
-18.16%
С начала года
43.18%
6 месяцев
62.06%
1 год
138.99%
3 года*
92.06%
5 лет*
63.75%
10 лет*
38.59%

ACO-X.TO

1 день
1.91%
1 месяц
4.82%
С начала года
27.60%
6 месяцев
33.24%
1 год
42.16%
3 года*
24.33%
5 лет*
14.65%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARE.TO и ACO-X.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARE.TO
Aecon Group Inc.		43.18%18.93%185.08%134.25%-10.60%37.60%33.22%28.75%-9.02%34.60%
ACO-X.TO
ATCO Ltd		27.60%23.29%28.83%-4.25%3.50%22.23%-23.55%33.41%-10.91%3.62%

Correlation

The correlation between ARE.TO and ACO-X.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г.

0.08

The correlation between ARE.TO and ACO-X.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARE.TO:

CA$3.00B

ACO-X.TO:

CA$8.02B

EPS

ARE.TO:

CA$0.53

ACO-X.TO:

CA$1.40

Коэффициент P/E

ARE.TO:

83.75

ACO-X.TO:

50.58

Коэффициент PEG

ARE.TO:

1.34

ACO-X.TO:

2.41

Коэффициент P/S

ARE.TO:

0.52

ACO-X.TO:

1.55

Коэффициент P/B

ARE.TO:

2.81

ACO-X.TO:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

ARE.TO:

CA$5.63B

ACO-X.TO:

CA$5.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARE.TO:

CA$398.23M

ACO-X.TO:

CA$1.64B

EBITDA (12 мес.)

ARE.TO:

CA$185.76M

ACO-X.TO:

CA$2.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aecon Group Inc.

ATCO Ltd

Часто сравнивают с ARE.TO:
ARE.TO с BDT.TOARE.TO с BDGI.TOARE.TO с WSP.TOARE.TO с NOWARE.TO с ATRL.TOARE.TO с STN.TOARE.TO с CCO.TO
Часто сравнивают с ACO-X.TO:
ACO-X.TO с FTSACO-X.TO с CU.TOACO-X.TO с ENBACO-X.TO с BLX.TOACO-X.TO с CPX.TOACO-X.TO с FTS.TOACO-X.TO с VDY.TO

Доходность на риск

ARE.TO vs. ACO-X.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARE.TO
Ранг доходности на риск ARE.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARE.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARE.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARE.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARE.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARE.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ACO-X.TO
Ранг доходности на риск ACO-X.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACO-X.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACO-X.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACO-X.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACO-X.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACO-X.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARE.TO c ACO-X.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aecon Group Inc. (ARE.TO) и ATCO Ltd (ACO-X.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARE.TOACO-X.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.68
2.77

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
3.71

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.48

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.52

5.41

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.67

13.44

+6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARE.TO vs. ACO-X.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARE.TO на текущий момент составляет 3.68, что выше коэффициента Шарпа ACO-X.TO равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARE.TO и ACO-X.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARE.TOACO-X.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68

2.77

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.53

0.94

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.44

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.28

-0.19

Просадки

Сравнение просадок ARE.TO и ACO-X.TO

Максимальная просадка ARE.TO за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки ACO-X.TO в -84.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE.TO и ACO-X.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARE.TOACO-X.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.67%

-84.73%

-14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.58%

-7.83%

-13.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.21%

-18.19%

-26.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.21%

-26.84%

-17.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.21%

-48.31%

+4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.58%

-1.15%

-20.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.46%

-30.11%

-40.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.12%

3.16%

+3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ARE.TO и ACO-X.TO

Aecon Group Inc. (ARE.TO) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с ATCO Ltd (ACO-X.TO) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что ARE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACO-X.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARE.TOACO-X.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

5.80%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.94%

11.62%

+14.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.19%

15.31%

+22.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.05%

15.75%

+26.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.64%

20.58%

+17.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARE.TO и ACO-X.TO

Дивидендная доходность ARE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности ACO-X.TO в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACO-X.TO
ATCO Ltd		2.89%3.58%4.12%4.92%4.36%4.20%4.77%3.25%3.91%2.92%2.55%2.78%
ARE.TO
Aecon Group Inc.		1.71%2.43%21.86%43.61%59.93%30.69%29.83%26.14%2.84%2.51%3.02%2.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARE.TO и ACO-X.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aecon Group Inc. и ATCO Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
1.26B
1.43B
(ARE.TO) Общая выручка
(ACO-X.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARE.TO и ACO-X.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aecon Group Inc. и ATCO Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
8.0%
41.5%
Активы портфеля
ARE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.55M при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 8.0%.

ACO-X.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила о валовой прибыли в 592.00M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

ARE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.50M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.

ACO-X.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила об операционной прибыли в 401.00M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.

ARE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.92M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

ACO-X.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила о чистой прибыли в 152.00M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

Часто задаваемые вопросы

ARE.TO and ACO-X.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARE.TO и ACO-X.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор