Сравнение ARE.TO с ATRL.TO
ARE.TO (Aecon Group Inc.) and ATRL.TO (SNC-Lavalin Group Inc) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ARE.TO returned 38.59%/yr vs 5.05%/yr for ATRL.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARE.TO и ATRL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARE.TO показывает доходность 43.18%, что значительно выше, чем у ATRL.TO с доходностью -8.82%. За последние 10 лет акции ARE.TO превзошли акции ATRL.TO по среднегодовой доходности: 38.59% против 5.05% соответственно.
ARE.TO
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -18.16%
- С начала года
- 43.18%
- 6 месяцев
- 62.06%
- 1 год
- 138.99%
- 3 года*
- 92.06%
- 5 лет*
- 63.75%
- 10 лет*
- 38.59%
ATRL.TO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -15.26%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -6.89%
- 1 год
- -12.42%
- 3 года*
- 34.25%
- 5 лет*
- 20.72%
- 10 лет*
- 5.05%
Сравнение доходности по годам ARE.TO и ATRL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE.TO Aecon Group Inc. | 43.18% | 18.93% | 185.08% | 134.25% | -10.60% | 37.60% | 33.22% | 28.75% | -9.02% | 34.60% |
ATRL.TO SNC-Lavalin Group Inc | -8.82% | 16.29% | 79.01% | 79.18% | -22.57% | 42.60% | -27.19% | -34.23% | -17.75% | 0.73% |
Correlation
The correlation between ARE.TO and ATRL.TO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 1989 г. | 0.21 |
Over the past year, ARE.TO and ATRL.TO have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ARE.TO:
CA$3.00B
ATRL.TO:
CA$13.33B
ARE.TO:
CA$0.53
ATRL.TO:
CA$15.83
ARE.TO:
83.75
ATRL.TO:
5.10
ARE.TO:
1.34
ATRL.TO:
0.01
ARE.TO:
0.52
ATRL.TO:
1.18
ARE.TO:
2.81
ATRL.TO:
2.47
ARE.TO:
CA$5.63B
ATRL.TO:
CA$11.43B
ARE.TO:
CA$398.23M
ATRL.TO:
CA$884.72M
ARE.TO:
CA$185.76M
ATRL.TO:
CA$3.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARE.TO vs. ATRL.TO — Ранг доходности на риск
ARE.TO
ATRL.TO
Сравнение ARE.TO c ATRL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aecon Group Inc. (ARE.TO) и SNC-Lavalin Group Inc (ATRL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARE.TO | ATRL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.96 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.52 | -0.52 | +7.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.67 | -1.09 | +20.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARE.TO | ATRL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68 | -0.37 | +4.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.53 | 0.62 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.13 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.41 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок ARE.TO и ATRL.TO
Максимальная просадка ARE.TO за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки ATRL.TO в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE.TO и ATRL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARE.TO | ATRL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.67% | -74.02% | -25.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.58% | -23.75% | +2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.21% | -25.85% | -18.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.21% | -42.72% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.21% | -74.02% | +29.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.58% | -23.75% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.46% | -20.36% | -50.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 11.46% | -4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARE.TO и ATRL.TO
Aecon Group Inc. (ARE.TO) и SNC-Lavalin Group Inc (ATRL.TO) имеют волатильность 10.80% и 10.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARE.TO | ATRL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 10.39% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.94% | 26.42% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.19% | 33.32% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.05% | 33.51% | +8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.64% | 38.01% | -0.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARE.TO и ATRL.TO
Дивидендная доходность ARE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности ATRL.TO в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE.TO Aecon Group Inc. | 1.71% | 2.43% | 21.86% | 43.61% | 59.93% | 30.69% | 29.83% | 26.14% | 2.84% | 2.51% | 3.02% | 2.60% |
ATRL.TO SNC-Lavalin Group Inc | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.19% | 0.34% | 0.26% | 0.37% | 0.80% | 2.50% | 1.91% | 1.80% | 2.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARE.TO и ATRL.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aecon Group Inc. и SNC-Lavalin Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARE.TO и ATRL.TO
ARE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.55M при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 8.0%.
ATRL.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SNC-Lavalin Group Inc сообщила о валовой прибыли в 214.09M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
ARE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.50M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
ATRL.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SNC-Lavalin Group Inc сообщила об операционной прибыли в 178.37M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
ARE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.92M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
ATRL.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SNC-Lavalin Group Inc сообщила о чистой прибыли в 92.81M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
ARE.TO and ATRL.TO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARE.TO и ATRL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор