PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEI.TO с ZWC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEI.TO с ZWC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO).

XEI.TO и ZWC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. ZWC.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 3 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности XEI.TO и ZWC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEI.TO и ZWC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		13.57%23.32%15.29%6.58%0.32%35.78%-7.63%25.32%-10.94%5.26%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		6.72%22.79%12.00%7.54%-3.54%25.39%-6.92%17.32%-10.05%7.34%

Доходность по периодам

С начала года, XEI.TO показывает доходность 13.57%, что значительно выше, чем у ZWC.TO с доходностью 6.72%.

XEI.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
13.57%
6 месяцев
16.77%
1 год
35.87%
3 года*
18.57%
5 лет*
15.17%
10 лет*
11.89%

ZWC.TO

1 день
0.33%
1 месяц
-2.31%
С начала года
6.72%
6 месяцев
13.14%
1 год
27.25%
3 года*
15.19%
5 лет*
11.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

BMO CA High Dividend Covered Call ETF

Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO
Часто сравнивают с ZWC.TO:
ZWC.TO с ZWB.TOZWC.TO с VDY.TOZWC.TO с HDIV.TOZWC.TO с ZDV.TOZWC.TO с ZWH.TOZWC.TO с HMAX.TOZWC.TO с ZLB.TO

Сравнение комиссий XEI.TO и ZWC.TO

XEI.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии ZWC.TO в 0.91%.

ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Доходность на риск

XEI.TO vs. ZWC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEI.TO
Ранг доходности на риск XEI.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEI.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEI.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ZWC.TO
Ранг доходности на риск ZWC.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWC.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWC.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEI.TO c ZWC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEI.TOZWC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.50

2.70

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.23

3.45

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.58

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

3.10

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.46

16.13

+5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEI.TO vs. ZWC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEI.TO на текущий момент составляет 3.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWC.TO равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEI.TO и ZWC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEI.TOZWC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50

2.70

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

1.16

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.53

+0.10

Корреляция

Корреляция между XEI.TO и ZWC.TO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEI.TO и ZWC.TO

Дивидендная доходность XEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности ZWC.TO в 5.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.91%4.39%5.45%4.98%4.68%3.58%5.03%4.62%5.42%4.29%4.42%5.64%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		5.70%5.92%6.73%7.62%7.01%6.60%8.15%6.92%7.11%5.46%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XEI.TO и ZWC.TO

Максимальная просадка XEI.TO за все время составила -45.52%, что больше максимальной просадки ZWC.TO в -40.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEI.TO и ZWC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEI.TOZWC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.52%

-40.57%

-4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-8.93%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-16.43%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-2.31%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-4.76%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.72%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XEI.TO и ZWC.TO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) составляет 2.58%, в то время как у BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что XEI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEI.TOZWC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

3.67%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

6.60%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

10.16%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

10.08%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

15.04%

+0.98%