Сравнение XEI.TO с XST.TO
XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) and XST.TO (iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF) are both exchange-traded funds - XEI.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index, while XST.TO is a Consumer Staples Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEI.TO returned 12.09%/yr vs 19.03%/yr for XST.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. XEI.TO charges 0.22%/yr vs 0.61%/yr for XST.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEI.TO и XST.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEI.TO показывает доходность 24.32%, что значительно выше, чем у XST.TO с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции XEI.TO уступали акциям XST.TO по среднегодовой доходности: 12.09% против 19.03% соответственно.
XEI.TO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 24.32%
- 6 месяцев
- 20.22%
- 1 год
- 39.14%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 12.09%
XST.TO
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 10.57%
- 3 года*
- 47.03%
- 5 лет*
- 30.79%
- 10 лет*
- 19.03%
Сравнение доходности по годам XEI.TO и XST.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 24.32% | 20.86% | 15.26% | 6.59% | 0.32% | 35.76% | -7.60% | 25.30% | -10.95% | 7.14% |
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 4.80% | 16.38% | 140.92% | 7.25% | 9.63% | 21.31% | 4.28% | 12.92% | 2.53% | 7.95% |
Correlation
The correlation between XEI.TO and XST.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г. | 0.31 |
The correlation between XEI.TO and XST.TO shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XEI.TO и XST.TO
Секторы
XEI.TO
XST.TO
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
-
Энергетика
XEI.TO
XST.TO
-
Финансовые услуги
XEI.TO
XST.TO
-
Коммунальные услуги
XEI.TO
XST.TO
-
Коммуникационные услуги
XEI.TO
XST.TO
-
Потребительский циклический сектор
XEI.TO
XST.TO
Недвижимость
XEI.TO
XST.TO
-
Сырьевые материалы
XEI.TO
XST.TO
-
Технологии
XEI.TO
XST.TO
-
Промышленность
XEI.TO
XST.TO
-
Потребительский защитный сектор
XEI.TO
XST.TO
Здравоохранение
XEI.TO
XST.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEI.TO vs. XST.TO — Ранг доходности на риск
XEI.TO
XST.TO
Сравнение XEI.TO c XST.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEI.TO | XST.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.02 | 1.13 | +0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.32 | 1.01 | +8.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.87 | 2.37 | +39.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEI.TO и XST.TO
Максимальная просадка XEI.TO за все время составила -45.52%, что больше максимальной просадки XST.TO в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEI.TO и XST.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEI.TO | XST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.52% | -25.42% | -20.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.22% | -10.52% | +6.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.96% | -10.86% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.35% | -10.86% | -6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.52% | -25.42% | -20.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.60% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -3.66% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 4.48% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEI.TO и XST.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) составляет 2.68%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что XEI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEI.TO | XST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 4.89% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.71% | 12.47% | -5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.84% | 16.38% | -8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.31% | 47.19% | -35.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 35.42% | -19.40% |
Сравнение комиссий XEI.TO и XST.TO
XEI.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии XST.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEI.TO и XST.TO
Дивидендная доходность XEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности XST.TO в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 3.53% | 4.47% | 5.45% | 4.97% | 4.68% | 3.58% | 5.03% | 4.62% | 5.42% | 4.29% | 4.41% | 5.64% |
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 0.66% | 0.68% | 0.87% | 1.57% | 1.48% | 1.37% | 1.48% | 1.46% | 1.62% | 1.80% | 1.03% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
XEI.TO and XST.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEI.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEI.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.61% for XST.TO.
XEI.TO is categorized as Canada Equities, while XST.TO is Consumer Staples Equities. XEI.TO tracks S&P/TSX Composite High Dividend Index, while XST.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD. Their fees differ too: 0.22% for XEI.TO and 0.61% for XST.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEI.TO и XST.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор