PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XEI.TO с XDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEI.TO с XDIV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) and XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) are both exchange-traded funds - XEI.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index, while XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill. XEI.TO is passively managed, while XDIV is actively managed. Over the past year, XEI.TO returned 40.00% vs 22.45% for XDIV. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XEI.TO charges 0.22%/yr vs 0.08%/yr for XDIV.

Доходность

Сравнение доходности XEI.TO и XDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEI.TO торгуется в CAD, в то время как XDIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDIV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEI.TO показывает доходность 27.84%, что значительно выше, чем у XDIV с доходностью 11.69%.

XEI.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
3.91%
6 месяцев
23.78%
С начала года
27.84%
1 год
40.00%
3 года*
22.57%
5 лет*
15.80%
10 лет*
12.04%

XDIV

1 день
-1.15%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
8.68%
С начала года
11.69%
1 год
22.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEI.TO и XDIV

2026 (YTD)2025
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		27.84%10.19%
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		11.69%10.16%

Correlation

The correlation between XEI.TO and XDIV is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г.

0.17

Сравнение распределения секторов XEI.TO и XDIV

Секторы
XEI.TO
XDIV

Финансовые услуги

32.5%
11.1%

Энергетика

31.1%
3.1%

Коммунальные услуги

11.4%
2.1%

Коммуникационные услуги

8.0%
10.6%

Потребительский циклический сектор

6.0%
9.9%

Недвижимость

4.8%
1.8%

Сырьевые материалы

4.1%
1.7%

Промышленность

0.8%
7.8%

Технологии

0.7%
39.0%

Потребительский защитный сектор

0.6%
4.5%

Здравоохранение

0.2%
8.3%

Финансовые услуги

XEI.TO
32.5%
XDIV
11.1%

Энергетика

XEI.TO
31.1%
XDIV
3.1%

Коммунальные услуги

XEI.TO
11.4%
XDIV
2.1%

Коммуникационные услуги

XEI.TO
8.0%
XDIV
10.6%

Потребительский циклический сектор

XEI.TO
6.0%
XDIV
9.9%

Недвижимость

XEI.TO
4.8%
XDIV
1.8%

Сырьевые материалы

XEI.TO
4.1%
XDIV
1.7%

Промышленность

XEI.TO
0.8%
XDIV
7.8%

Технологии

XEI.TO
0.7%
XDIV
39.0%

Потребительский защитный сектор

XEI.TO
0.6%
XDIV
4.5%

Здравоохранение

XEI.TO
0.2%
XDIV
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO
Часто сравнивают с XDIV:
XDIV с XIC.TOXDIV с VOOXDIV с VDY.TOXDIV с SPYXDIV с XEQT.TOXDIV с BOXXXDIV с QQQ

Доходность на риск

XEI.TO vs. XDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEI.TO
Ранг доходности на риск XEI.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XDIV
Ранг доходности на риск XDIV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEI.TO c XDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEI.TOXDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.01
1.72

+3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.96
2.44

+4.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.00

1.30

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.53

2.45

+7.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.89

9.19

+32.70

XEI.TO vs. XDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEI.TO на текущий момент составляет 5.01, что выше коэффициента Шарпа XDIV равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEI.TO и XDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEI.TO и XDIV

Максимальная просадка XEI.TO за все время составила -45.52%, что больше максимальной просадки XDIV в -9.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEI.TO и XDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEI.TOXDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.52%

-9.19%

-36.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-9.19%

+4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-2.50%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-1.52%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.45%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XEI.TO и XDIV

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) составляет 2.15%, в то время как у Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что XEI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEI.TOXDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

3.71%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

10.64%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

13.13%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

13.02%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

13.02%

+2.98%

Сравнение комиссий XEI.TO и XDIV

XEI.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии XDIV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEI.TO и XDIV

Дивидендная доходность XEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, тогда как XDIV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.39%4.47%5.45%4.97%4.68%3.58%5.03%4.62%5.42%4.29%4.41%5.64%

Часто задаваемые вопросы

XEI.TO and XDIV have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDIV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDIV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.22% for XEI.TO.

XEI.TO is categorized as Canada Equities, while XDIV is S&P 500. They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.22% for XEI.TO and 0.08% for XDIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEI.TO и XDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор