PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEI.TO с XDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEI.TO с XDIV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) and XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) are both exchange-traded funds - XEI.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index, while XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill. XEI.TO is passively managed, while XDIV is actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. XEI.TO charges 0.22%/yr vs 0.09%/yr for XDIV.

Доходность

Сравнение доходности XEI.TO и XDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEI.TO торгуется в CAD, в то время как XDIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDIV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEI.TO показывает доходность 22.40%, что значительно выше, чем у XDIV с доходностью 12.04%.

XEI.TO

1 день
-0.69%
1 месяц
3.46%
С начала года
22.40%
6 месяцев
23.22%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDIV

1 день
0.00%
1 месяц
6.51%
С начала года
12.04%
6 месяцев
10.26%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEI.TO и XDIV

2026 (YTD)2025
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		22.40%14.46%
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		12.60%10.44%

Correlation

The correlation between XEI.TO and XDIV is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г.

0.20

Сравнение распределения секторов XEI.TO и XDIV

Секторы
XEI.TO
XDIV

Энергетика

32.1%
3.5%

Финансовые услуги

31.4%
11.9%

Коммунальные услуги

11.2%
2.3%

Коммуникационные услуги

7.6%
10.9%

Потребительский циклический сектор

6.2%
10.1%

Недвижимость

4.8%
1.9%

Сырьевые материалы

4.6%
1.8%

Технологии

0.7%
36.2%

Промышленность

0.7%
8.1%

Потребительский защитный сектор

0.5%
4.9%

Здравоохранение

0.2%
8.4%

Энергетика

XEI.TO
32.1%
XDIV
3.5%

Финансовые услуги

XEI.TO
31.4%
XDIV
11.9%

Коммунальные услуги

XEI.TO
11.2%
XDIV
2.3%

Коммуникационные услуги

XEI.TO
7.6%
XDIV
10.9%

Потребительский циклический сектор

XEI.TO
6.2%
XDIV
10.1%

Недвижимость

XEI.TO
4.8%
XDIV
1.9%

Сырьевые материалы

XEI.TO
4.6%
XDIV
1.8%

Технологии

XEI.TO
0.7%
XDIV
36.2%

Промышленность

XEI.TO
0.7%
XDIV
8.1%

Потребительский защитный сектор

XEI.TO
0.5%
XDIV
4.9%

Здравоохранение

XEI.TO
0.2%
XDIV
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO
Часто сравнивают с XDIV:
XDIV с XIC.TOXDIV с VOOXDIV с VDY.TOXDIV с SPYXDIV с XEQT.TOXDIV с QQQXDIV с BOXX

Доходность на риск

Сравнение XEI.TO c XDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XEI.TO vs. XDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEI.TOXDIVРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.14

2.18

+3.95

Просадки

Сравнение просадок XEI.TO и XDIV

Максимальная просадка XEI.TO за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки XDIV в -8.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEI.TO и XDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEI.TOXDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.24%

-8.85%

+6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.27%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-1.49%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XEI.TO и XDIV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEI.TOXDIVРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

12.23%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

12.23%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.29%

12.23%

-4.94%

Сравнение комиссий XEI.TO и XDIV

XEI.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии XDIV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEI.TO и XDIV

Дивидендная доходность XEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как XDIV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.55%4.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEI.TO and XDIV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDIV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDIV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.22% for XEI.TO.

XEI.TO is categorized as Canada Equities, while XDIV is S&P 500. They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.22% for XEI.TO and 0.09% for XDIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEI.TO и XDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор