Сравнение XEI.TO с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
XEI.TO и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XEI.TO и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XEI.TO и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 13.91% | 23.32% | 15.29% | 6.58% | 0.32% | 35.78% | -7.63% | 25.32% | -10.94% | 7.14% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.93% | 16.51% | 47.56% | 27.09% | -24.45% | 30.76% | 31.09% | 24.50% | 8.25% | 19.09% |
Разные валюты инструментов
XEI.TO торгуется в CAD, в то время как VOOG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOOG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEI.TO показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -10.45%. За последние 10 лет акции XEI.TO уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 11.93% против 16.03% соответственно.
XEI.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 15.24%
- 10 лет*
- 11.93%
VOOG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -9.75%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEI.TO и VOOG
XEI.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XEI.TO vs. VOOG — Ранг доходности на риск
XEI.TO
VOOG
Сравнение XEI.TO c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEI.TO | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.57 | 0.65 | +2.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.30 | 1.04 | +3.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.15 | +0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 1.07 | +2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.22 | 3.46 | +18.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEI.TO | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | 0.65 | +2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.37 | 0.71 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.84 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.03 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между XEI.TO и VOOG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEI.TO и VOOG
Дивидендная доходность XEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности VOOG в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 3.89% | 4.39% | 5.45% | 4.98% | 4.68% | 3.58% | 5.03% | 4.62% | 5.42% | 4.29% | 4.42% | 5.64% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.54% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок XEI.TO и VOOG
Максимальная просадка XEI.TO за все время составила -45.52%, что больше максимальной просадки VOOG в -30.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEI.TO и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XEI.TO | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.52% | -32.73% | -12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -13.71% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -32.73% | +15.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.52% | -32.73% | -12.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.25% | +10.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -5.00% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 3.50% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEI.TO и VOOG
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) составляет 2.68%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что XEI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XEI.TO | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 5.59% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.90% | 11.86% | -5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 21.59% | -11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.24% | 19.38% | -8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 19.09% | -3.07% |