PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEI.TO с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEI.TO с VOOG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - XEI.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. XEI.TO charges 0.22%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности XEI.TO и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEI.TO торгуется в CAD, в то время как VOOG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOOG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEI.TO показывает доходность 22.40%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью 11.11%.

XEI.TO

1 день
-0.69%
1 месяц
3.46%
С начала года
22.40%
6 месяцев
23.22%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOOG

1 день
-3.59%
1 месяц
2.50%
С начала года
11.11%
6 месяцев
9.40%
1 год
32.11%
3 года*
28.17%
5 лет*
18.48%
10 лет*
18.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEI.TO и VOOG

2026 (YTD)2025
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		22.40%17.82%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		11.11%17.50%

Correlation

The correlation between XEI.TO and VOOG is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.04

Сравнение распределения секторов XEI.TO и VOOG

Секторы
XEI.TO
VOOG

Энергетика

32.1%
0.1%

Финансовые услуги

31.4%
8.8%

Коммунальные услуги

11.2%
0.4%

Коммуникационные услуги

7.6%
18.0%

Потребительский циклический сектор

6.2%
9.4%

Недвижимость

4.8%
0.6%

Сырьевые материалы

4.6%
0.4%

Технологии

0.7%
49.4%

Промышленность

0.7%
6.2%

Потребительский защитный сектор

0.5%
1.0%

Здравоохранение

0.2%
5.8%

Энергетика

XEI.TO
32.1%
VOOG
0.1%

Финансовые услуги

XEI.TO
31.4%
VOOG
8.8%

Коммунальные услуги

XEI.TO
11.2%
VOOG
0.4%

Коммуникационные услуги

XEI.TO
7.6%
VOOG
18.0%

Потребительский циклический сектор

XEI.TO
6.2%
VOOG
9.4%

Недвижимость

XEI.TO
4.8%
VOOG
0.6%

Сырьевые материалы

XEI.TO
4.6%
VOOG
0.4%

Технологии

XEI.TO
0.7%
VOOG
49.4%

Промышленность

XEI.TO
0.7%
VOOG
6.2%

Потребительский защитный сектор

XEI.TO
0.5%
VOOG
1.0%

Здравоохранение

XEI.TO
0.2%
VOOG
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

XEI.TO vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEI.TO
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEI.TO c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XEI.TO vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEI.TOVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.03

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.14

1.11

+5.02

Просадки

Сравнение просадок XEI.TO и VOOG

Максимальная просадка XEI.TO за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки VOOG в -30.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEI.TO и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEI.TOVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.24%

-30.38%

+28.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.91%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-4.23%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-4.60%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.96%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XEI.TO и VOOG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEI.TOVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.39%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.61%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

15.95%

-8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

19.54%

-12.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.29%

19.20%

-11.91%

Сравнение комиссий XEI.TO и VOOG

XEI.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEI.TO и VOOG

Дивидендная доходность XEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности VOOG в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.45%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.55%4.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEI.TO and VOOG have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for XEI.TO.

XEI.TO is categorized as Canada Equities, while VOOG is S&P 500. XEI.TO tracks S&P/TSX Composite High Dividend Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.22% for XEI.TO and 0.07% for VOOG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEI.TO и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор