Сравнение XEI.TO с TCLV.TO
XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) and TCLV.TO (TD Q Canadian Low Volatility ETF) are both Canada Equities funds. XEI.TO is passively managed, while TCLV.TO is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XEI.TO charges 0.22%/yr vs 0.33%/yr for TCLV.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEI.TO и TCLV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEI.TO показывает доходность 22.40%, что значительно выше, чем у TCLV.TO с доходностью 4.85%.
XEI.TO
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 22.40%
- 6 месяцев
- 23.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCLV.TO
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 14.93%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEI.TO и TCLV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 22.40% | 17.82% |
TCLV.TO TD Q Canadian Low Volatility ETF | 4.85% | 10.17% |
Correlation
The correlation between XEI.TO and TCLV.TO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение распределения секторов XEI.TO и TCLV.TO
Секторы
XEI.TO
TCLV.TO
Энергетика
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Технологии
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
-
Энергетика
XEI.TO
TCLV.TO
Финансовые услуги
XEI.TO
TCLV.TO
Коммунальные услуги
XEI.TO
TCLV.TO
Коммуникационные услуги
XEI.TO
TCLV.TO
Потребительский циклический сектор
XEI.TO
TCLV.TO
Недвижимость
XEI.TO
TCLV.TO
-
Сырьевые материалы
XEI.TO
TCLV.TO
Технологии
XEI.TO
TCLV.TO
Промышленность
XEI.TO
TCLV.TO
Потребительский защитный сектор
XEI.TO
TCLV.TO
Здравоохранение
XEI.TO
TCLV.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEI.TO vs. TCLV.TO — Ранг доходности на риск
XEI.TO
TCLV.TO
Сравнение XEI.TO c TCLV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEI.TO | TCLV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.14 | 1.33 | +4.80 |
Просадки
Сравнение просадок XEI.TO и TCLV.TO
Максимальная просадка XEI.TO за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки TCLV.TO в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEI.TO и TCLV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEI.TO | TCLV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.24% | -15.27% | +13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.43% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -3.07% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XEI.TO и TCLV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEI.TO | TCLV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.29% | 8.06% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 9.61% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.29% | 9.77% | -2.48% |
Сравнение комиссий XEI.TO и TCLV.TO
XEI.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии TCLV.TO в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEI.TO и TCLV.TO
Дивидендная доходность XEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности TCLV.TO в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLV.TO TD Q Canadian Low Volatility ETF | 1.84% | 1.89% | 2.68% | 3.15% | 2.84% | 2.64% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 3.55% | 4.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEI.TO and TCLV.TO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEI.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEI.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.33% for TCLV.TO.
They also come from different issuers: iShares and TD. Their fees differ too: 0.22% for XEI.TO and 0.33% for TCLV.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEI.TO и TCLV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор