Сравнение TCLV.TO с FXM.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO).
TCLV.TO и FXM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCLV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. FXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Value Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLV.TO и FXM.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLV.TO и FXM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLV.TO TD Q Canadian Low Volatility ETF | 1.20% | 24.55% | 17.71% | 2.95% | -0.91% | 23.83% | 7.13% |
FXM.TO CI Morningstar Canada Value Index ETF | 9.25% | 38.54% | 30.05% | 5.79% | -1.19% | 31.47% | 19.81% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLV.TO показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у FXM.TO с доходностью 9.25%.
TCLV.TO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- —
FXM.TO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 19.53%
- 1 год
- 50.82%
- 3 года*
- 26.22%
- 5 лет*
- 18.51%
- 10 лет*
- 14.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLV.TO и FXM.TO
TCLV.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FXM.TO в 0.64%.
Доходность на риск
TCLV.TO vs. FXM.TO — Ранг доходности на риск
TCLV.TO
FXM.TO
Сравнение TCLV.TO c FXM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLV.TO | FXM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 3.42 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 4.07 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.70 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 4.46 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.86 | 20.25 | -7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLV.TO | FXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 3.42 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.80 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между TCLV.TO и FXM.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLV.TO и FXM.TO
Дивидендная доходность TCLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности FXM.TO в 1.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLV.TO TD Q Canadian Low Volatility ETF | 1.91% | 1.89% | 2.68% | 3.15% | 2.84% | 2.64% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXM.TO CI Morningstar Canada Value Index ETF | 1.93% | 1.91% | 2.17% | 2.96% | 2.18% | 2.19% | 2.40% | 2.03% | 2.52% | 1.70% | 1.83% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок TCLV.TO и FXM.TO
Максимальная просадка TCLV.TO за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки FXM.TO в -46.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLV.TO и FXM.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLV.TO | FXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -46.41% | +31.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -11.48% | +5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -16.08% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -4.06% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -4.72% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 2.53% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLV.TO и FXM.TO
Текущая волатильность для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) составляет 3.66%, в то время как у CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что TCLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLV.TO | FXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 3.98% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.27% | 9.86% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.47% | 14.93% | -5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 14.28% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 17.05% | -7.25% |