Сравнение XEI.TO с CBIL.TO
XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - XEI.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index, while CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X. XEI.TO is passively managed, while CBIL.TO is actively managed. Over the past 3 years, XEI.TO returned 22.82%/yr vs 3.63%/yr for CBIL.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XEI.TO charges 0.22%/yr vs 0.10%/yr for CBIL.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEI.TO и CBIL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEI.TO показывает доходность 23.25%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.87%.
XEI.TO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 23.82%
- 1 год
- 45.53%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- 12.30%
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEI.TO и CBIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 23.25% | 25.96% | 15.42% | -0.25% |
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 0.87% | 2.68% | 4.47% | 3.36% |
Correlation
The correlation between XEI.TO and CBIL.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEI.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск
XEI.TO
CBIL.TO
Сравнение XEI.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEI.TO | CBIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -14.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.34 | 5.40 | -3.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.39 | 58.99 | -38.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 69.23 | 342.51 | -273.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEI.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34 | 9.50 | -3.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 11.65 | -10.98 |
Просадки
Сравнение просадок XEI.TO и CBIL.TO
Максимальная просадка XEI.TO за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEI.TO и CBIL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEI.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -0.06% | -45.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | -0.04% | -2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.92% | -0.06% | -9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -0.00% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.01% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEI.TO и CBIL.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что XEI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEI.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 0.07% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 0.19% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.24% | 0.25% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.24% | 0.31% | +10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 0.31% | +15.70% |
Сравнение комиссий XEI.TO и CBIL.TO
XEI.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEI.TO и CBIL.TO
Дивидендная доходность XEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности CBIL.TO в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.29% | 2.59% | 4.38% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 3.53% | 4.39% | 5.56% | 5.08% | 4.78% | 3.65% | 5.13% | 4.71% | 5.53% | 4.37% | 4.51% | 5.75% |
Часто задаваемые вопросы
XEI.TO and CBIL.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for XEI.TO.
XEI.TO is categorized as Canada Equities, while CBIL.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.22% for XEI.TO and 0.10% for CBIL.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEI.TO и CBIL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор