Сравнение XEG.TO с XIT.TO
XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) and XIT.TO (iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index, while XIT.TO is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEG.TO returned 11.69%/yr vs 17.72%/yr for XIT.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. XEG.TO charges 0.61%/yr vs 0.60%/yr for XIT.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEG.TO и XIT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEG.TO показывает доходность 38.53%, что значительно выше, чем у XIT.TO с доходностью -7.03%. За последние 10 лет акции XEG.TO уступали акциям XIT.TO по среднегодовой доходности: 11.69% против 17.72% соответственно.
XEG.TO
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 38.53%
- 6 месяцев
- 37.54%
- 1 год
- 55.84%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 28.03%
- 10 лет*
- 11.69%
XIT.TO
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 13.98%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 17.72%
Сравнение доходности по годам XEG.TO и XIT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 38.53% | 16.72% | 14.04% | 3.55% | 53.25% | 83.71% | -34.44% | 9.04% | -27.05% | -11.17% |
XIT.TO iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF | -7.03% | 15.48% | 30.02% | 55.56% | -35.85% | 10.74% | 45.91% | 60.88% | 11.71% | 17.09% |
Correlation
The correlation between XEG.TO and XIT.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.23 |
The correlation between XEG.TO and XIT.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XEG.TO и XIT.TO
Секторы
XEG.TO
XIT.TO
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
XEG.TO
XIT.TO
-
Сырьевые материалы
XEG.TO
-
XIT.TO
-
Коммуникационные услуги
XEG.TO
-
XIT.TO
-
Потребительский циклический сектор
XEG.TO
-
XIT.TO
-
Потребительский защитный сектор
XEG.TO
-
XIT.TO
-
Финансовые услуги
XEG.TO
-
XIT.TO
Здравоохранение
XEG.TO
-
XIT.TO
-
Промышленность
XEG.TO
-
XIT.TO
Недвижимость
XEG.TO
-
XIT.TO
-
Технологии
XEG.TO
-
XIT.TO
Коммунальные услуги
XEG.TO
-
XIT.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEG.TO vs. XIT.TO — Ранг доходности на риск
XEG.TO
XIT.TO
Сравнение XEG.TO c XIT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEG.TO | XIT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.06 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 0.18 | +4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.38 | 0.36 | +14.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEG.TO и XIT.TO
Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки XIT.TO в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и XIT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEG.TO | XIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.51% | -56.92% | -30.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -31.93% | +20.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.67% | -31.93% | +6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.42% | -54.15% | +25.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.66% | -54.15% | -25.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -17.01% | +9.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.55% | -16.91% | -17.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 15.98% | -12.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEG.TO и XIT.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) составляет 9.11%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEG.TO | XIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 10.65% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.65% | 24.63% | -4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 31.61% | -8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.72% | 29.43% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 28.56% | +4.84% |
Сравнение комиссий XEG.TO и XIT.TO
XEG.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XIT.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEG.TO и XIT.TO
Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как XIT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.76% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
XIT.TO iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.35% | 0.00% | 0.15% | 0.18% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
XEG.TO and XIT.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIT.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIT.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for XEG.TO.
XEG.TO is categorized as Energy Equities, while XIT.TO is Technology Equities. XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index, while XIT.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD. Their fees differ too: 0.61% for XEG.TO and 0.60% for XIT.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и XIT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор