Сравнение XEG.TO с NNRG.NEO
XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) and NNRG.NEO (Ninepoint Energy ETF) are both Energy Equities funds - XEG.TO tracks the S&P/TSX Capped Energy Index while NNRG.NEO tracks the S&P/TSX Capped Energy Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XEG.TO returned 29.65%/yr vs 34.11%/yr for NNRG.NEO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XEG.TO charges 0.61%/yr vs 1.79%/yr for NNRG.NEO.
Доходность
Сравнение доходности XEG.TO и NNRG.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XEG.TO показывает доходность 45.28%, а NNRG.NEO немного выше – 47.23%.
XEG.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 45.28%
- 6 месяцев
- 40.30%
- 1 год
- 73.90%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 11.72%
NNRG.NEO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 47.23%
- 6 месяцев
- 39.75%
- 1 год
- 71.20%
- 3 года*
- 26.98%
- 5 лет*
- 34.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEG.TO и NNRG.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 45.28% | 16.72% | 14.08% | 3.52% | 53.25% | 33.80% |
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 47.23% | 19.14% | 13.26% | -4.21% | 66.18% | 55.91% |
Correlation
The correlation between XEG.TO and NNRG.NEO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.91 |
The correlation between XEG.TO and NNRG.NEO shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XEG.TO и NNRG.NEO
Секторы
XEG.TO
NNRG.NEO
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
XEG.TO
NNRG.NEO
Сырьевые материалы
XEG.TO
-
NNRG.NEO
-
Коммуникационные услуги
XEG.TO
-
NNRG.NEO
-
Потребительский циклический сектор
XEG.TO
-
NNRG.NEO
-
Потребительский защитный сектор
XEG.TO
-
NNRG.NEO
-
Финансовые услуги
XEG.TO
-
NNRG.NEO
-
Здравоохранение
XEG.TO
-
NNRG.NEO
-
Промышленность
XEG.TO
-
NNRG.NEO
-
Недвижимость
XEG.TO
-
NNRG.NEO
-
Технологии
XEG.TO
-
NNRG.NEO
-
Коммунальные услуги
XEG.TO
-
NNRG.NEO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEG.TO vs. NNRG.NEO — Ранг доходности на риск
XEG.TO
NNRG.NEO
Сравнение XEG.TO c NNRG.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEG.TO | NNRG.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.48 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.68 | 6.60 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.94 | 13.91 | +6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEG.TO | NNRG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 2.92 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.99 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.08 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок XEG.TO и NNRG.NEO
Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.74%, что больше максимальной просадки NNRG.NEO в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и NNRG.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEG.TO | NNRG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.74% | -35.78% | -51.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -10.84% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.67% | -23.52% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.42% | -35.78% | +7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -3.63% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.18% | -9.58% | -19.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 5.14% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEG.TO и NNRG.NEO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) составляет 9.24%, в то время как у Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNRG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEG.TO | NNRG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 10.30% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 20.65% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.74% | 24.55% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.62% | 34.60% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 34.55% | -1.15% |
Сравнение комиссий XEG.TO и NNRG.NEO
XEG.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии NNRG.NEO в 1.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEG.TO и NNRG.NEO
Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности NNRG.NEO в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 0.51% | 0.37% | 0.39% | 0.38% | 9.08% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.64% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
XEG.TO and NNRG.NEO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEG.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEG.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 1.79% for NNRG.NEO.
XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index, while NNRG.NEO tracks S&P/TSX Capped Energy Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and Ninepoint. Their fees differ too: 0.61% for XEG.TO and 1.79% for NNRG.NEO.
Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и NNRG.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор