PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEG.TO с FIE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEG.TO с FIE.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) and FIE.TO (iShares Canadian Financial Monthly Income ETF) are both exchange-traded funds - XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index, while FIE.TO is a Financials Equities fund actively managed by iShares. XEG.TO is passively managed, while FIE.TO is actively managed. Over the past 10 years, XEG.TO returned 10.58%/yr vs 12.30%/yr for FIE.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XEG.TO charges 0.60%/yr vs 0.74%/yr for FIE.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEG.TO и FIE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEG.TO показывает доходность 26.17%, что значительно выше, чем у FIE.TO с доходностью 14.46%. За последние 10 лет акции XEG.TO уступали акциям FIE.TO по среднегодовой доходности: 10.58% против 12.30% соответственно.

XEG.TO

1 день
-3.29%
1 месяц
-11.04%
С начала года
26.17%
6 месяцев
28.83%
1 год
44.15%
3 года*
24.36%
5 лет*
25.47%
10 лет*
10.58%

FIE.TO

1 день
-0.09%
1 месяц
4.09%
С начала года
14.46%
6 месяцев
11.02%
1 год
31.72%
3 года*
26.41%
5 лет*
12.93%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEG.TO и FIE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		26.17%16.72%14.04%3.55%53.25%83.71%-34.44%9.04%-27.05%-11.17%
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF		14.46%24.36%27.62%12.58%-14.35%27.34%1.33%18.97%-9.12%12.01%

Correlation

The correlation between XEG.TO and FIE.TO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2010 г.

0.44

The correlation between XEG.TO and FIE.TO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

iShares Canadian Financial Monthly Income ETF

Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO
Часто сравнивают с FIE.TO:
FIE.TO с XEI.TOFIE.TO с XEQT.TOFIE.TO с XDIV.TOFIE.TO с XFN.TOFIE.TO с HMAX.TOFIE.TO с VDY.TOFIE.TO с FTN.TO

Доходность на риск

XEG.TO vs. FIE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FIE.TO
Ранг доходности на риск FIE.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIE.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIE.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIE.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIE.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIE.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEG.TO c FIE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEG.TOFIE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
3.54

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
4.79

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.69

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

4.43

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.50

14.40

-3.90

XEG.TO vs. FIE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEG.TO на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа FIE.TO равного 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEG.TO и FIE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEG.TO и FIE.TO

Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки FIE.TO в -42.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и FIE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEG.TOFIE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.51%

-42.24%

-45.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.09%

-7.19%

-8.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.67%

-10.70%

-14.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-22.93%

-5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.66%

-42.24%

-37.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.09%

-0.09%

-16.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.56%

-4.88%

-29.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

2.21%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XEG.TO и FIE.TO

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEG.TOFIE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

2.46%

+6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.91%

7.83%

+12.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

9.01%

+14.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.69%

10.55%

+18.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.41%

14.06%

+19.35%

Сравнение комиссий XEG.TO и FIE.TO

XEG.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FIE.TO в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEG.TO и FIE.TO

Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности FIE.TO в 4.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF		4.35%4.94%5.83%6.98%7.31%5.92%7.10%6.65%7.38%6.28%6.59%7.43%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		3.03%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Часто задаваемые вопросы

XEG.TO and FIE.TO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEG.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEG.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.74% for FIE.TO.

XEG.TO is categorized as Energy Equities, while FIE.TO is Financials Equities. Their fees differ too: 0.60% for XEG.TO and 0.74% for FIE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и FIE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор