PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEG.TO с EMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEG.TO с EMAX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) and EMAX.TO (Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF) are both Energy Equities funds. XEG.TO is passively managed, while EMAX.TO is actively managed. Over the past year, XEG.TO returned 73.90% vs 51.45% for EMAX.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XEG.TO charges 0.61%/yr vs 0.65%/yr for EMAX.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEG.TO и EMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEG.TO показывает доходность 45.28%, что значительно выше, чем у EMAX.TO с доходностью 30.95%.

XEG.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-0.64%
С начала года
45.28%
6 месяцев
40.30%
1 год
73.90%
3 года*
28.57%
5 лет*
29.65%
10 лет*
11.72%

EMAX.TO

1 день
0.15%
1 месяц
0.72%
С начала года
30.95%
6 месяцев
24.03%
1 год
51.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEG.TO и EMAX.TO

2026 (YTD)20252024
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		45.28%16.72%17.37%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		30.95%4.63%3.60%

Correlation

The correlation between XEG.TO and EMAX.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.83

The correlation between XEG.TO and EMAX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XEG.TO и EMAX.TO

Секторы
XEG.TO
EMAX.TO

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XEG.TO
100.0%
EMAX.TO
100.0%

Сырьевые материалы

XEG.TO

-

EMAX.TO

-

Коммуникационные услуги

XEG.TO

-

EMAX.TO

-

Потребительский циклический сектор

XEG.TO

-

EMAX.TO

-

Потребительский защитный сектор

XEG.TO

-

EMAX.TO

-

Финансовые услуги

XEG.TO

-

EMAX.TO

-

Здравоохранение

XEG.TO

-

EMAX.TO

-

Промышленность

XEG.TO

-

EMAX.TO

-

Недвижимость

XEG.TO

-

EMAX.TO

-

Технологии

XEG.TO

-

EMAX.TO

-

Коммунальные услуги

XEG.TO

-

EMAX.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO
Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с HDIV.TOEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с HMAX.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с OILY.TO

Доходность на риск

XEG.TO vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEG.TO c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEG.TOEMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
2.60

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.33

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.42

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.68

4.17

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.94

13.39

+6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEG.TO vs. EMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEG.TO на текущий момент составляет 3.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMAX.TO равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEG.TO и EMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEG.TOEMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

2.60

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.73

-0.45

Просадки

Сравнение просадок XEG.TO и EMAX.TO

Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.74%, что больше максимальной просадки EMAX.TO в -27.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и EMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEG.TOEMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.74%

-27.55%

-60.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-12.39%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-3.58%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.18%

-9.30%

-19.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.85%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XEG.TO и EMAX.TO

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEG.TOEMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

7.47%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

15.23%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

19.97%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.62%

22.39%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.40%

22.39%

+11.01%

Сравнение комиссий XEG.TO и EMAX.TO

XEG.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии EMAX.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEG.TO и EMAX.TO

Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности EMAX.TO в 10.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		10.23%13.44%12.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.64%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Часто задаваемые вопросы

XEG.TO and EMAX.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEG.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEG.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.65% for EMAX.TO.

They also come from different issuers: iShares and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.61% for XEG.TO and 0.65% for EMAX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и EMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор