PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMAX.TO с OILY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMAX.TO с OILY.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO).

EMAX.TO и OILY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. OILY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canada Energy Top 10 Index. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EMAX.TO и OILY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMAX.TO и OILY.TO

2026 (YTD)2025
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		31.32%0.04%
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		30.30%3.96%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMAX.TO показывает доходность 31.32%, а OILY.TO немного ниже – 30.30%.

EMAX.TO

1 день
-1.98%
1 месяц
11.00%
С начала года
31.32%
6 месяцев
31.82%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILY.TO

1 день
-2.08%
1 месяц
9.89%
С начала года
30.30%
6 месяцев
31.31%
1 год
36.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF

Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TO
Часто сравнивают с OILY.TO:
OILY.TO с ENCC.TOOILY.TO с ENCL.TOOILY.TO с ZWU.TOOILY.TO с HXE.TOOILY.TO с HISA.NEOOILY.TO с CANY.TOOILY.TO с XBM.TO

Сравнение комиссий EMAX.TO и OILY.TO

EMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии OILY.TO в 0.60%.

EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF

Доходность на риск

EMAX.TO vs. OILY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
OILY.TO
Ранг доходности на риск OILY.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILY.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILY.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILY.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILY.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILY.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMAX.TO c OILY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMAX.TOOILY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.51

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.94

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.68

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

6.06

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMAX.TO vs. OILY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMAX.TO на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILY.TO равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMAX.TO и OILY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMAX.TOOILY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.51

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.43

-0.62

Корреляция

Корреляция между EMAX.TO и OILY.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMAX.TO и OILY.TO

Дивидендная доходность EMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что меньше доходности OILY.TO в 11.26%

TTM20252024
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		9.29%13.44%12.31%
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		11.26%11.50%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMAX.TO и OILY.TO

Максимальная просадка EMAX.TO за все время составила -27.55%, что больше максимальной просадки OILY.TO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAX.TO и OILY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EMAX.TOOILY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.55%

-22.70%

-4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.97%

-22.70%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-2.40%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-4.52%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.03%

6.29%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EMAX.TO и OILY.TO

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что EMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMAX.TOOILY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

4.79%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

13.41%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.34%

24.63%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

24.66%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

24.66%

-2.52%