PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEG.TO с CEW.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEG.TO с CEW.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) and CEW.TO (iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF) are both exchange-traded funds - XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index, while CEW.TO is a Financials Equities fund tracking the Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEG.TO returned 11.72%/yr vs 15.07%/yr for CEW.TO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.61% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XEG.TO и CEW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEG.TO показывает доходность 45.28%, что значительно выше, чем у CEW.TO с доходностью 17.68%. За последние 10 лет акции XEG.TO уступали акциям CEW.TO по среднегодовой доходности: 11.72% против 15.07% соответственно.

XEG.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-0.64%
С начала года
45.28%
6 месяцев
40.30%
1 год
73.90%
3 года*
28.57%
5 лет*
29.65%
10 лет*
11.72%

CEW.TO

1 день
1.46%
1 месяц
5.41%
С начала года
17.68%
6 месяцев
18.73%
1 год
46.69%
3 года*
30.78%
5 лет*
17.90%
10 лет*
15.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEG.TO и CEW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		45.28%16.72%14.08%3.52%53.25%83.71%-34.41%8.98%-27.05%-11.18%
CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF		17.68%32.58%29.48%17.04%-6.85%29.26%-0.63%25.38%-12.85%11.88%

Correlation

The correlation between XEG.TO and CEW.TO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2008 г.

0.43

The correlation between XEG.TO and CEW.TO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XEG.TO и CEW.TO

Секторы
XEG.TO
CEW.TO

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XEG.TO
100.0%
CEW.TO

-

Сырьевые материалы

XEG.TO

-

CEW.TO

-

Коммуникационные услуги

XEG.TO

-

CEW.TO

-

Потребительский циклический сектор

XEG.TO

-

CEW.TO

-

Потребительский защитный сектор

XEG.TO

-

CEW.TO

-

Финансовые услуги

XEG.TO

-

CEW.TO
100.0%

Здравоохранение

XEG.TO

-

CEW.TO

-

Промышленность

XEG.TO

-

CEW.TO

-

Недвижимость

XEG.TO

-

CEW.TO

-

Технологии

XEG.TO

-

CEW.TO

-

Коммунальные услуги

XEG.TO

-

CEW.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF

Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO
Часто сравнивают с CEW.TO:
CEW.TO с XFN.TOCEW.TO с BMOCEW.TO с XDIV.TOCEW.TO с TEC.TOCEW.TO с VFV.TOCEW.TO с RY.TOCEW.TO с SPY

Доходность на риск

XEG.TO vs. CEW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CEW.TO
Ранг доходности на риск CEW.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEW.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEW.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEW.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEW.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEW.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEG.TO c CEW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEG.TOCEW.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
4.02

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
5.45

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.74

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.68

6.58

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.94

24.24

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEG.TO vs. CEW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEG.TO на текущий момент составляет 3.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEW.TO равному 4.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEG.TO и CEW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEG.TOCEW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

4.02

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.33

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.89

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.60

-0.31

Просадки

Сравнение просадок XEG.TO и CEW.TO

Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.74%, что больше максимальной просадки CEW.TO в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и CEW.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEG.TOCEW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.74%

-53.58%

-34.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-7.13%

-3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.67%

-12.74%

-12.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-22.46%

-5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.66%

-43.66%

-36.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-0.06%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.18%

-7.02%

-22.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

1.93%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XEG.TO и CEW.TO

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEG.TOCEW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

3.81%

+5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

10.19%

+8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

11.67%

+11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.62%

13.50%

+15.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.40%

17.01%

+16.39%

Сравнение комиссий XEG.TO и CEW.TO

И XEG.TO, и CEW.TO имеют комиссию равную 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEG.TO и CEW.TO

Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности CEW.TO в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF		2.39%2.75%3.32%3.87%3.84%2.93%3.61%3.20%2.95%2.47%2.54%2.74%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.64%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Часто задаваемые вопросы

XEG.TO and CEW.TO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.61% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEG.TO and CEW.TO have the same expense ratio: 0.61% per year.

XEG.TO is categorized as Energy Equities, while CEW.TO is Financials Equities. XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index, while CEW.TO tracks Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и CEW.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор