Сравнение XEF-U.TO с ZDI.TO
XEF-U.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) and ZDI.TO (BMO International Dividend ETF) are both exchange-traded funds - XEF-U.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI EAFE® Investable Market Index, while ZDI.TO is a International Equity fund actively managed by BMO. XEF-U.TO is passively managed, while ZDI.TO is actively managed. Over the past 5 years, XEF-U.TO returned 7.33%/yr vs 9.69%/yr for ZDI.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XEF-U.TO charges 0.21%/yr vs 0.44%/yr for ZDI.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEF-U.TO и ZDI.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEF-U.TO торгуется в USD, в то время как ZDI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZDI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEF-U.TO показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у ZDI.TO с доходностью 9.75%.
XEF-U.TO
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- —
ZDI.TO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение доходности по годам XEF-U.TO и ZDI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEF-U.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 9.25% | 31.24% | 2.23% | 15.90% | -15.58% | 10.81% | 10.61% | 1.79% |
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 9.75% | 28.35% | 1.84% | 19.71% | -6.40% | 13.70% | -4.33% | 3.09% |
Correlation
The correlation between XEF-U.TO and ZDI.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г. | 0.48 |
Over the past year, XEF-U.TO and ZDI.TO have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEF-U.TO vs. ZDI.TO — Ранг доходности на риск
XEF-U.TO
ZDI.TO
Сравнение XEF-U.TO c ZDI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и BMO International Dividend ETF (ZDI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEF-U.TO | ZDI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.88 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 6.91 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEF-U.TO | ZDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.36 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.61 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.36 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок XEF-U.TO и ZDI.TO
Максимальная просадка XEF-U.TO за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки ZDI.TO в -40.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF-U.TO и ZDI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEF-U.TO | ZDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.72% | -40.75% | +7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -10.55% | -1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.48% | -13.77% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -25.59% | -5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -2.48% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -7.38% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.86% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEF-U.TO и ZDI.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) имеют волатильность 4.87% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEF-U.TO | ZDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 5.04% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 11.75% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 14.56% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 15.98% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 18.39% | +6.01% |
Сравнение комиссий XEF-U.TO и ZDI.TO
XEF-U.TO берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии ZDI.TO в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEF-U.TO и ZDI.TO
Дивидендная доходность XEF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности ZDI.TO в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEF-U.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 1.62% | 1.77% | 2.05% | 2.09% | 2.27% | 1.94% | 1.41% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 3.04% | 3.34% | 3.94% | 4.15% | 3.99% | 3.72% | 4.96% | 4.92% | 5.23% | 4.23% | 4.62% | 4.26% |
Часто задаваемые вопросы
XEF-U.TO and ZDI.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEF-U.TO is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEF-U.TO is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.44% for ZDI.TO.
XEF-U.TO is categorized as Global Equities, while ZDI.TO is International Equity. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.21% for XEF-U.TO and 0.44% for ZDI.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEF-U.TO и ZDI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор