PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEF-U.TO с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEF-U.TO с XEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEF-U.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) and XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) are both Global Equities funds from iShares. XEF-U.TO is passively managed, while XEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, XEF-U.TO returned 7.33%/yr vs 10.58%/yr for XEQT.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XEF-U.TO charges 0.21%/yr vs 0.20%/yr for XEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEF-U.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEF-U.TO торгуется в USD, в то время как XEQT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEQT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEF-U.TO показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 10.90%.

XEF-U.TO

1 день
0.87%
1 месяц
2.69%
С начала года
9.25%
6 месяцев
11.54%
1 год
21.15%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.33%
10 лет*
—

XEQT.TO

1 день
0.00%
1 месяц
3.02%
С начала года
10.90%
6 месяцев
11.26%
1 год
27.23%
3 года*
20.54%
5 лет*
10.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEF-U.TO и XEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		9.25%31.24%2.23%15.90%-15.58%10.81%10.61%1.79%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		11.77%25.19%14.53%19.92%-16.96%19.82%14.06%5.60%

Correlation

The correlation between XEF-U.TO and XEQT.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г.

0.44

Over the past year, XEF-U.TO and XEQT.TO have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с XEF-U.TO:
XEF-U.TO с XEF.TOXEF-U.TO с VEAXEF-U.TO с VXUSXEF-U.TO с IEFAXEF-U.TO с ZSP.TOXEF-U.TO с VTIXEF-U.TO с IEMG
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с VOO

Доходность на риск

XEF-U.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEF-U.TO
Ранг доходности на риск XEF-U.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF-U.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF-U.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF-U.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF-U.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF-U.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEF-U.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEF-U.TOXEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.15

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.96

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.96

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

13.00

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEF-U.TO vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEF-U.TO на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа XEQT.TO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEF-U.TO и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEF-U.TOXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.15

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.75

-0.06

Просадки

Сравнение просадок XEF-U.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка XEF-U.TO за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки XEQT.TO в -36.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF-U.TO и XEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEF-U.TOXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-36.14%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-9.23%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-15.14%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-26.23%

-4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.96%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-5.72%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.10%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XEF-U.TO и XEQT.TO

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что XEF-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEF-U.TOXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

3.92%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

10.25%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

12.70%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

16.13%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

18.65%

+5.75%

Сравнение комиссий XEF-U.TO и XEQT.TO

XEF-U.TO берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEF-U.TO и XEQT.TO

Дивидендная доходность XEF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности XEQT.TO в 1.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		1.62%1.77%2.05%2.09%2.27%1.94%1.41%0.77%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.47%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%

Часто задаваемые вопросы

XEF-U.TO and XEQT.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.21% for XEF-U.TO.

Their fees differ too: 0.21% for XEF-U.TO and 0.20% for XEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEF-U.TO и XEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор