PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEF-U.TO с XAW.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEF-U.TO с XAW.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEF-U.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) and XAW.TO (iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF) are both Global Equities funds from iShares - XEF-U.TO tracks the MSCI EAFE® Investable Market Index while XAW.TO tracks the MSCI ACWI ex Canada IMI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XEF-U.TO returned 7.33%/yr vs 10.89%/yr for XAW.TO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XEF-U.TO charges 0.21%/yr vs 0.22%/yr for XAW.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEF-U.TO и XAW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEF-U.TO торгуется в USD, в то время как XAW.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAW.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEF-U.TO показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у XAW.TO с доходностью 12.69%.

XEF-U.TO

1 день
0.87%
1 месяц
2.69%
С начала года
9.25%
6 месяцев
11.54%
1 год
21.15%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.33%
10 лет*
—

XAW.TO

1 день
0.32%
1 месяц
4.10%
С начала года
12.69%
6 месяцев
13.44%
1 год
28.94%
3 года*
20.61%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEF-U.TO и XAW.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		9.25%31.24%2.23%15.90%-15.58%10.81%10.61%1.79%
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		12.69%21.42%16.33%21.14%-17.74%19.26%14.62%5.71%

Correlation

The correlation between XEF-U.TO and XAW.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г.

0.43

Over the past year, XEF-U.TO and XAW.TO have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF

Часто сравнивают с XEF-U.TO:
XEF-U.TO с XEF.TOXEF-U.TO с VEAXEF-U.TO с VXUSXEF-U.TO с IEFAXEF-U.TO с ZSP.TOXEF-U.TO с VTIXEF-U.TO с IEMG
Часто сравнивают с XAW.TO:
XAW.TO с XEQT.TOXAW.TO с VXC.TOXAW.TO с VEQT.TOXAW.TO с XUU.TOXAW.TO с XIC.TOXAW.TO с XGRO.TOXAW.TO с VT

Доходность на риск

XEF-U.TO vs. XAW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEF-U.TO
Ранг доходности на риск XEF-U.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF-U.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF-U.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF-U.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF-U.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF-U.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XAW.TO
Ранг доходности на риск XAW.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAW.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAW.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAW.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAW.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAW.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEF-U.TO c XAW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEF-U.TOXAW.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.25

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.12

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.98

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

13.21

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEF-U.TO vs. XAW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEF-U.TO на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа XAW.TO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEF-U.TO и XAW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEF-U.TOXAW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.25

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.68

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.62

+0.07

Просадки

Сравнение просадок XEF-U.TO и XAW.TO

Максимальная просадка XEF-U.TO за все время составила -33.72%, примерно равная максимальной просадке XAW.TO в -33.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF-U.TO и XAW.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEF-U.TOXAW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-33.88%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-9.76%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-16.57%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-26.06%

-5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.41%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-5.57%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.20%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XEF-U.TO и XAW.TO

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что XEF-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEF-U.TOXAW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.31%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

10.45%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

12.95%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

16.03%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

17.36%

+7.04%

Сравнение комиссий XEF-U.TO и XAW.TO

XEF-U.TO берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии XAW.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEF-U.TO и XAW.TO

Дивидендная доходность XEF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности XAW.TO в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		1.16%1.33%1.61%1.71%1.79%1.77%1.49%2.02%2.29%1.92%1.80%1.83%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		1.62%1.77%2.05%2.09%2.27%1.94%1.41%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEF-U.TO and XAW.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEF-U.TO is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEF-U.TO is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.22% for XAW.TO.

XEF-U.TO tracks MSCI EAFE® Investable Market Index, while XAW.TO tracks MSCI ACWI ex Canada IMI Index. Their fees differ too: 0.21% for XEF-U.TO and 0.22% for XAW.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEF-U.TO и XAW.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор