PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEF-U.TO с VDU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEF-U.TO с VDU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEF-U.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) and VDU.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF) are both Global Equities funds - XEF-U.TO tracks the MSCI EAFE® Investable Market Index while VDU.TO tracks the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XEF-U.TO returned 7.33%/yr vs 8.95%/yr for VDU.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEF-U.TO charges 0.21%/yr vs 0.22%/yr for VDU.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEF-U.TO и VDU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEF-U.TO торгуется в USD, в то время как VDU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEF-U.TO показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у VDU.TO с доходностью 15.06%.

XEF-U.TO

1 день
0.87%
1 месяц
2.69%
С начала года
9.25%
6 месяцев
11.54%
1 год
21.15%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.33%
10 лет*
—

VDU.TO

1 день
0.20%
1 месяц
3.87%
С начала года
15.06%
6 месяцев
17.70%
1 год
31.08%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.95%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEF-U.TO и VDU.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		9.25%31.24%2.23%15.90%-15.58%10.81%10.61%1.79%
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		15.06%34.10%2.58%17.17%-15.92%11.04%9.20%4.76%

Correlation

The correlation between XEF-U.TO and VDU.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г.

0.51

Over the past year, XEF-U.TO and VDU.TO have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF

Часто сравнивают с XEF-U.TO:
XEF-U.TO с XEF.TOXEF-U.TO с VEAXEF-U.TO с VXUSXEF-U.TO с IEFAXEF-U.TO с ZSP.TOXEF-U.TO с VTIXEF-U.TO с IEMG
Часто сравнивают с VDU.TO:
VDU.TO с VIU.TOVDU.TO с VEF.TOVDU.TO с ZEA.TOVDU.TO с XEF.TOVDU.TO с VIDY.TOVDU.TO с VFV.TOVDU.TO с BANK.TO

Доходность на риск

XEF-U.TO vs. VDU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEF-U.TO
Ранг доходности на риск XEF-U.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF-U.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF-U.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF-U.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF-U.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF-U.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VDU.TO
Ранг доходности на риск VDU.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDU.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDU.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDU.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDU.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDU.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEF-U.TO c VDU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEF-U.TOVDU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.97

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.71

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.66

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

10.47

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEF-U.TO vs. VDU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEF-U.TO на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDU.TO равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEF-U.TO и VDU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEF-U.TOVDU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.97

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.44

+0.25

Просадки

Сравнение просадок XEF-U.TO и VDU.TO

Максимальная просадка XEF-U.TO за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки VDU.TO в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF-U.TO и VDU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEF-U.TOVDU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-36.13%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-11.75%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-13.68%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-30.18%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.60%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-7.33%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.98%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XEF-U.TO и VDU.TO

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) составляет 4.87%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что XEF-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEF-U.TOVDU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

5.27%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

13.41%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

15.86%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

16.52%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

17.51%

+6.89%

Сравнение комиссий XEF-U.TO и VDU.TO

XEF-U.TO берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии VDU.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEF-U.TO и VDU.TO

Дивидендная доходность XEF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности VDU.TO в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		2.09%2.61%2.55%2.54%2.14%2.67%1.64%2.48%2.61%2.26%2.41%2.25%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		1.62%1.77%2.05%2.09%2.27%1.94%1.41%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XEF-U.TO and VDU.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XEF-U.TO is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEF-U.TO is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.22% for VDU.TO.

XEF-U.TO tracks MSCI EAFE® Investable Market Index, while VDU.TO tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.21% for XEF-U.TO and 0.22% for VDU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEF-U.TO и VDU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор