PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEF-U.TO с FCIN.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEF-U.TO с FCIN.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEF-U.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) and FCIN.NEO (Fidelity All-International Equity ETF) are both Global Equities funds. XEF-U.TO is passively managed, while FCIN.NEO is actively managed. Over the past year, XEF-U.TO returned 21.12% vs 22.88% for FCIN.NEO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XEF-U.TO и FCIN.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEF-U.TO торгуется в USD, в то время как FCIN.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FCIN.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEF-U.TO показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у FCIN.NEO с доходностью 10.45%.

XEF-U.TO

1 день
0.87%
1 месяц
0.14%
С начала года
9.25%
6 месяцев
11.44%
1 год
21.12%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.33%
10 лет*
—

FCIN.NEO

1 день
0.49%
1 месяц
-1.44%
С начала года
10.45%
6 месяцев
13.52%
1 год
22.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEF-U.TO и FCIN.NEO

2026 (YTD)20252024
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		9.25%31.24%3.33%
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		10.45%34.18%4.62%

Correlation

The correlation between XEF-U.TO and FCIN.NEO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2024 г.

0.69

The correlation between XEF-U.TO and FCIN.NEO shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Fidelity All-International Equity ETF

Часто сравнивают с XEF-U.TO:
XEF-U.TO с XEF.TOXEF-U.TO с VEAXEF-U.TO с VXUSXEF-U.TO с IEFAXEF-U.TO с ZSP.TOXEF-U.TO с VTIXEF-U.TO с IEMG
Часто сравнивают с FCIN.NEO:
FCIN.NEO с FCID.TOFCIN.NEO с BREA.TOFCIN.NEO с XMY.TOFCIN.NEO с BGIE.TOFCIN.NEO с MEQT.TOFCIN.NEO с TINF.TOFCIN.NEO с CYH.TO

Доходность на риск

XEF-U.TO vs. FCIN.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEF-U.TO
Ранг доходности на риск XEF-U.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF-U.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF-U.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF-U.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF-U.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF-U.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FCIN.NEO
Ранг доходности на риск FCIN.NEO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIN.NEO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIN.NEO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIN.NEO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIN.NEO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIN.NEO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEF-U.TO c FCIN.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEF-U.TOFCIN.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.58

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.24

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.24

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

8.54

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEF-U.TO vs. FCIN.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEF-U.TO на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCIN.NEO равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEF-U.TO и FCIN.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEF-U.TOFCIN.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.58

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.37

-0.68

Просадки

Сравнение просадок XEF-U.TO и FCIN.NEO

Максимальная просадка XEF-U.TO за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки FCIN.NEO в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF-U.TO и FCIN.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEF-U.TOFCIN.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-11.99%

-21.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-10.10%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-2.28%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-2.21%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.65%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XEF-U.TO и FCIN.NEO

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) составляет 4.87%, в то время как у Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что XEF-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEF-U.TOFCIN.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

5.56%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

11.63%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

14.30%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

15.18%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

15.18%

+9.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEF-U.TO и FCIN.NEO

Дивидендная доходность XEF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности FCIN.NEO в 1.14%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		1.14%1.28%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		1.62%1.77%2.05%2.09%2.27%1.94%1.41%0.77%

Часто задаваемые вопросы

XEF-U.TO and FCIN.NEO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: iShares and Fidelity.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEF-U.TO и FCIN.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор