PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIN.NEO с XMY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCIN.NEO с XMY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO).

FCIN.NEO и XMY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIN.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2024 г.. XMY.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FCIN.NEO и XMY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCIN.NEO и XMY.TO

2026 (YTD)20252024
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		7.79%26.32%9.80%
XMY.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)		0.57%9.22%10.76%

Доходность по периодам

С начала года, FCIN.NEO показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у XMY.TO с доходностью 0.57%.

FCIN.NEO

1 день
1.56%
1 месяц
-2.29%
С начала года
7.79%
6 месяцев
10.09%
1 год
24.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.92%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.24%
3 года*
9.72%
5 лет*
6.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-International Equity ETF

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с FCIN.NEO:
FCIN.NEO с FCID.TOFCIN.NEO с MEQT.TOFCIN.NEO с BGIE.TOFCIN.NEO с BREA.TOFCIN.NEO с CYH.TOFCIN.NEO с FBTC.TOFCIN.NEO с TINF.TO
Часто сравнивают с XMY.TO:
XMY.TO с XMU.TOXMY.TO с XMV.TOXMY.TO с XML.TOXMY.TO с XMW.TOXMY.TO с VMO.TOXMY.TO с XEQT.TOXMY.TO с CAGE.TO

Сравнение комиссий FCIN.NEO и XMY.TO

XMY.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

FCIN.NEO vs. XMY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIN.NEO
Ранг доходности на риск FCIN.NEO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIN.NEO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIN.NEO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIN.NEO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIN.NEO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XMY.TO
Ранг доходности на риск XMY.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMY.TO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMY.TO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMY.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMY.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMY.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIN.NEO c XMY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIN.NEOXMY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.39

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

0.58

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.09

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

0.51

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

2.30

+6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIN.NEO vs. XMY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIN.NEO на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа XMY.TO равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIN.NEO и XMY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIN.NEOXMY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.39

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.62

+0.87

Корреляция

Корреляция между FCIN.NEO и XMY.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIN.NEO и XMY.TO

FCIN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMY.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)		1.89%1.90%1.91%1.90%1.71%1.40%1.37%2.16%1.45%1.58%2.07%

Просадки

Сравнение просадок FCIN.NEO и XMY.TO

Максимальная просадка FCIN.NEO за все время составила -12.34%, что меньше максимальной просадки XMY.TO в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIN.NEO и XMY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCIN.NEOXMY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-29.00%

+16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-7.99%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-3.85%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-3.30%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.78%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIN.NEO и XMY.TO

Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что FCIN.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCIN.NEOXMY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

3.34%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

5.76%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

10.97%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

9.74%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

11.53%

+2.34%