PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIN.NEO с CYH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCIN.NEO с CYH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) и iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO).

FCIN.NEO и CYH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIN.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2024 г.. CYH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 15 янв. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FCIN.NEO и CYH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) и iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCIN.NEO и CYH.TO

2026 (YTD)20252024
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		7.79%26.32%9.80%
CYH.TO
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		8.63%18.77%13.50%

Доходность по периодам

С начала года, FCIN.NEO показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у CYH.TO с доходностью 8.63%.

FCIN.NEO

1 день
1.56%
1 месяц
-2.29%
С начала года
7.79%
6 месяцев
10.09%
1 год
24.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CYH.TO

1 день
0.23%
1 месяц
-2.39%
С начала года
8.63%
6 месяцев
11.61%
1 год
20.91%
3 года*
14.89%
5 лет*
9.47%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-International Equity ETF

iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с FCIN.NEO:
FCIN.NEO с FCID.TOFCIN.NEO с MEQT.TOFCIN.NEO с XMY.TOFCIN.NEO с BGIE.TOFCIN.NEO с BREA.TOFCIN.NEO с FBTC.TOFCIN.NEO с TINF.TO
Часто сравнивают с CYH.TO:
CYH.TO с XDG.TOCYH.TO с CUD.TOCYH.TO с VDY.TOCYH.TO с XEI.TOCYH.TO с ZDIVXCYH.TO с XDIV.TOCYH.TO с ^GSPC

Сравнение комиссий FCIN.NEO и CYH.TO

CYH.TO
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

FCIN.NEO vs. CYH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIN.NEO
Ранг доходности на риск FCIN.NEO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIN.NEO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIN.NEO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIN.NEO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIN.NEO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CYH.TO
Ранг доходности на риск CYH.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYH.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYH.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYH.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYH.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYH.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIN.NEO c CYH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) и iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIN.NEOCYH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.39

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.99

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.87

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

9.97

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIN.NEO vs. CYH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIN.NEO на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CYH.TO равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIN.NEO и CYH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIN.NEOCYH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.39

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.32

+1.16

Корреляция

Корреляция между FCIN.NEO и CYH.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIN.NEO и CYH.TO

FCIN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CYH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CYH.TO
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		3.41%3.77%4.33%4.68%4.72%3.89%4.51%4.01%3.98%3.03%3.39%3.84%

Просадки

Сравнение просадок FCIN.NEO и CYH.TO

Максимальная просадка FCIN.NEO за все время составила -12.34%, что меньше максимальной просадки CYH.TO в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIN.NEO и CYH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCIN.NEOCYH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-61.48%

+49.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-11.35%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-2.39%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-10.02%

+8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.12%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIN.NEO и CYH.TO

Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что FCIN.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCIN.NEOCYH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

3.72%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

7.40%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

15.15%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

13.59%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

17.06%

-3.19%