PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIN.NEO с BGIE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCIN.NEO с BGIE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) и Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO).

FCIN.NEO и BGIE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIN.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2024 г.. BGIE.TO - это активно управляемый фонд от Brompton. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FCIN.NEO и BGIE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) и Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCIN.NEO и BGIE.TO

2026 (YTD)20252024
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		7.79%26.32%9.80%
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		10.08%21.56%23.72%

Доходность по периодам

С начала года, FCIN.NEO показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у BGIE.TO с доходностью 10.08%.

FCIN.NEO

1 день
1.56%
1 месяц
-2.29%
С начала года
7.79%
6 месяцев
10.09%
1 год
24.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BGIE.TO

1 день
1.57%
1 месяц
-4.84%
С начала года
10.08%
6 месяцев
8.72%
1 год
32.57%
3 года*
21.10%
5 лет*
14.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-International Equity ETF

Brompton Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FCIN.NEO:
FCIN.NEO с FCID.TOFCIN.NEO с MEQT.TOFCIN.NEO с XMY.TOFCIN.NEO с BREA.TOFCIN.NEO с CYH.TOFCIN.NEO с FBTC.TOFCIN.NEO с TINF.TO
Часто сравнивают с BGIE.TO:
BGIE.TO с KNGX.TOBGIE.TO с VMO.TOBGIE.TO с VEQT.TOBGIE.TO с VXC.TOBGIE.TO с VDU.TOBGIE.TO с XDG.TOBGIE.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий FCIN.NEO и BGIE.TO

BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF

Доходность на риск

FCIN.NEO vs. BGIE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIN.NEO
Ранг доходности на риск FCIN.NEO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIN.NEO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIN.NEO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIN.NEO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIN.NEO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BGIE.TO
Ранг доходности на риск BGIE.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIE.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIE.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIN.NEO c BGIE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) и Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIN.NEOBGIE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.86

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.40

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.97

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

11.98

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIN.NEO vs. BGIE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIN.NEO на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGIE.TO равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIN.NEO и BGIE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIN.NEOBGIE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.86

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.96

+0.52

Корреляция

Корреляция между FCIN.NEO и BGIE.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIN.NEO и BGIE.TO

FCIN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGIE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%.

TTM202520242023202220212020
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		4.83%4.95%4.89%5.19%4.79%4.10%3.07%

Просадки

Сравнение просадок FCIN.NEO и BGIE.TO

Максимальная просадка FCIN.NEO за все время составила -12.34%, что меньше максимальной просадки BGIE.TO в -18.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIN.NEO и BGIE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCIN.NEOBGIE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-18.24%

+5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-10.95%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-4.84%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-4.52%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.72%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIN.NEO и BGIE.TO

Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что FCIN.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGIE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCIN.NEOBGIE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

6.02%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

11.73%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

17.62%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

15.62%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

15.27%

-1.40%