PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEC.TO с ZEO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEC.TO с ZEO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEC.TO (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF) and ZEO.TO (BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF) are both exchange-traded funds - XEC.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the Morningstar EM GR CAD, while ZEO.TO is a Energy Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEC.TO returned 10.60%/yr vs 10.56%/yr for ZEO.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. XEC.TO charges 0.28%/yr vs 0.60%/yr for ZEO.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEC.TO и ZEO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEC.TO показывает доходность 26.75%, что значительно ниже, чем у ZEO.TO с доходностью 39.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XEC.TO имеют среднегодовую доходность 10.60%, а акции ZEO.TO немного отстают с 10.56%.

XEC.TO

1 день
-0.91%
1 месяц
6.37%
С начала года
26.75%
6 месяцев
27.24%
1 год
52.23%
3 года*
24.26%
5 лет*
10.01%
10 лет*
10.60%

ZEO.TO

1 день
0.94%
1 месяц
3.20%
С начала года
39.02%
6 месяцев
33.05%
1 год
53.94%
3 года*
27.67%
5 лет*
25.66%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEC.TO и ZEO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		26.75%25.78%16.14%7.92%-14.68%-1.74%15.08%11.53%-8.26%27.93%
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		39.02%12.35%21.51%5.98%39.67%63.65%-28.56%16.50%-25.62%-12.74%

Correlation

The correlation between XEC.TO and ZEO.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2013 г.

0.26

The correlation between XEC.TO and ZEO.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XEC.TO и ZEO.TO

Секторы
XEC.TO
ZEO.TO

Технологии

35.0%

-

Финансовые услуги

18.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Промышленность

9.0%

-

Сырьевые материалы

6.9%

-

Коммуникационные услуги

6.4%

-

Энергетика

3.9%
100.0%

Здравоохранение

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

XEC.TO
35.0%
ZEO.TO

-

Финансовые услуги

XEC.TO
18.4%
ZEO.TO

-

Потребительский циклический сектор

XEC.TO
9.6%
ZEO.TO

-

Промышленность

XEC.TO
9.0%
ZEO.TO

-

Сырьевые материалы

XEC.TO
6.9%
ZEO.TO

-

Коммуникационные услуги

XEC.TO
6.4%
ZEO.TO

-

Энергетика

XEC.TO
3.9%
ZEO.TO
100.0%

Здравоохранение

XEC.TO
3.7%
ZEO.TO

-

Потребительский защитный сектор

XEC.TO
3.3%
ZEO.TO

-

Коммунальные услуги

XEC.TO
2.2%
ZEO.TO

-

Недвижимость

XEC.TO
1.7%
ZEO.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF

Часто сравнивают с XEC.TO:
XEC.TO с XEF.TOXEC.TO с VEE.TOXEC.TO с XEM.TOXEC.TO с ZEM.TOXEC.TO с XEQT.TOXEC.TO с VFV.TOXEC.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с ZEO.TO:
ZEO.TO с XEG.TOZEO.TO с NRGY.TOZEO.TO с ENCC.TOZEO.TO с XLEZEO.TO с ZWEN.TOZEO.TO с VFV.TOZEO.TO с HXT.TO

Доходность на риск

XEC.TO vs. ZEO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEC.TO
Ранг доходности на риск XEC.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEC.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEC.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEC.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEC.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEC.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ZEO.TO
Ранг доходности на риск ZEO.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEO.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEO.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEO.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEO.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEO.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEC.TO c ZEO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEC.TOZEO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
3.22

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
4.07

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.55

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

5.68

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

18.32

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEC.TO vs. ZEO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEC.TO на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEO.TO равному 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEC.TO и ZEO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEC.TOZEO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

3.22

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.22

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.39

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.00

+0.51

Просадки

Сравнение просадок XEC.TO и ZEO.TO

Максимальная просадка XEC.TO за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки ZEO.TO в -77.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEC.TO и ZEO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEC.TOZEO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.54%

-77.71%

+45.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-9.54%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-17.62%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-22.59%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

-72.03%

+39.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-2.02%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-21.97%

+12.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.95%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XEC.TO и ZEO.TO

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что XEC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEC.TOZEO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

7.04%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

14.52%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

16.89%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

21.17%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

27.27%

-9.67%

Сравнение комиссий XEC.TO и ZEO.TO

XEC.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ZEO.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEC.TO и ZEO.TO

Дивидендная доходность XEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности ZEO.TO в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		1.52%1.92%2.03%2.16%2.28%2.78%1.64%2.87%2.66%2.13%1.80%2.19%
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		2.56%3.42%3.86%4.82%4.69%3.27%5.54%3.55%3.57%2.46%2.50%4.09%

Часто задаваемые вопросы

XEC.TO and ZEO.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEC.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEC.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for ZEO.TO.

XEC.TO is categorized as Emerging Markets Equities, while ZEO.TO is Energy Equities. XEC.TO tracks Morningstar EM GR CAD, while ZEO.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.28% for XEC.TO and 0.60% for ZEO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEC.TO и ZEO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор