PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XEC.TO с ZEMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEC.TO с ZEMIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XEC.TO (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF) and ZEMIX (Ninety One Emerging Markets Equity Fund) are both funds - XEC.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets IMI Index, while ZEMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Ninety One. Over the past 5 years, XEC.TO returned 8.59%/yr vs 11.04%/yr for ZEMIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEC.TO charges 0.28%/yr vs 0.85%/yr for ZEMIX.

Доходность

Сравнение доходности XEC.TO и ZEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEC.TO торгуется в CAD, в то время как ZEMIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZEMIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEC.TO показывает доходность 19.92%, что значительно ниже, чем у ZEMIX с доходностью 30.09%.

XEC.TO

1 день
-1.45%
1 месяц
-5.70%
6 месяцев
11.87%
С начала года
19.92%
1 год
35.05%
3 года*
20.80%
5 лет*
8.59%
10 лет*
9.31%

ZEMIX

1 день
1.17%
1 месяц
-2.65%
6 месяцев
19.74%
С начала года
30.09%
1 год
50.71%
3 года*
27.56%
5 лет*
11.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEC.TO и ZEMIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		19.92%25.78%16.14%7.92%-14.76%-1.75%15.08%11.54%0.40%
ZEMIX
Ninety One Emerging Markets Equity Fund		30.09%30.47%20.57%7.86%-18.24%-0.79%11.95%15.54%-1.59%

Correlation

The correlation between XEC.TO and ZEMIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2018 г.

0.74

The correlation between XEC.TO and ZEMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Ninety One Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с XEC.TO:
XEC.TO с XEF.TOXEC.TO с VEE.TOXEC.TO с ZEM.TOXEC.TO с XEM.TOXEC.TO с XEQT.TOXEC.TO с VFV.TOXEC.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с ZEMIX:
ZEMIX с QYLDZEMIX с ZSP.TOZEMIX с VUGZEMIX с VOOZEMIX с QQQZEMIX с ZGFIXZEMIX с XEQT.TO

Доходность на риск

XEC.TO vs. ZEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEC.TO
Ранг доходности на риск XEC.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEC.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEC.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEC.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEC.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEC.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ZEMIX
Ранг доходности на риск ZEMIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEMIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEMIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEMIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEMIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEMIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEC.TO c ZEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEC.TOZEMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.41

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.00

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

4.29

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

13.58

-4.18

XEC.TO vs. ZEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEC.TO на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа ZEMIX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEC.TO и ZEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEC.TO и ZEMIX

Максимальная просадка XEC.TO за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки ZEMIX в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEC.TO и ZEMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEC.TOZEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.54%

-36.03%

+3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-12.02%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-16.25%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-31.23%

+2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-6.33%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-11.90%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.79%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XEC.TO и ZEMIX

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) имеют волатильность 9.66% и 10.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEC.TOZEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

10.00%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.20%

19.57%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.04%

21.46%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

18.12%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

19.73%

-1.81%

Сравнение комиссий XEC.TO и ZEMIX

XEC.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ZEMIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEC.TO и ZEMIX

Дивидендная доходность XEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности ZEMIX в 13.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		1.64%1.92%2.03%2.15%2.19%2.78%1.64%2.87%2.66%2.13%1.80%2.19%
ZEMIX
Ninety One Emerging Markets Equity Fund		13.27%16.82%0.00%2.28%1.22%8.23%1.08%2.74%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEC.TO and ZEMIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEC.TO и ZEMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор