PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEC.TO с ZEMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEC.TO с ZEMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEC.TO (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF) and ZEMIX (Ninety One Emerging Markets Equity Fund) are both funds - XEC.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the Morningstar EM GR CAD, while ZEMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Ninety One. Over the past 5 years, XEC.TO returned 10.01%/yr vs 12.02%/yr for ZEMIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEC.TO charges 0.28%/yr vs 0.85%/yr for ZEMIX.

Доходность

Сравнение доходности XEC.TO и ZEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEC.TO торгуется в CAD, в то время как ZEMIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZEMIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEC.TO показывает доходность 26.75%, что значительно ниже, чем у ZEMIX с доходностью 33.13%.

XEC.TO

1 день
-0.91%
1 месяц
6.37%
С начала года
26.75%
6 месяцев
27.24%
1 год
52.23%
3 года*
24.26%
5 лет*
10.01%
10 лет*
10.60%

ZEMIX

1 день
-0.62%
1 месяц
9.76%
С начала года
33.13%
6 месяцев
34.03%
1 год
63.83%
3 года*
30.22%
5 лет*
12.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEC.TO и ZEMIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		26.75%25.78%16.14%7.92%-14.68%-1.74%15.08%11.53%-1.78%
ZEMIX
Ninety One Emerging Markets Equity Fund		33.13%30.44%20.71%8.06%-17.63%-1.63%12.74%14.59%-1.26%

Correlation

The correlation between XEC.TO and ZEMIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2018 г.

0.73

The correlation between XEC.TO and ZEMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Ninety One Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с XEC.TO:
XEC.TO с XEF.TOXEC.TO с VEE.TOXEC.TO с XEM.TOXEC.TO с ZEM.TOXEC.TO с XEQT.TOXEC.TO с VFV.TOXEC.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с ZEMIX:
ZEMIX с ZSP.TOZEMIX с QYLDZEMIX с VOOZEMIX с VUGZEMIX с QQQZEMIX с XEQT.TOZEMIX с ZGFIX

Доходность на риск

XEC.TO vs. ZEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEC.TO
Ранг доходности на риск XEC.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEC.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEC.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEC.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEC.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEC.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ZEMIX
Ранг доходности на риск ZEMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEMIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEMIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEMIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEMIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEC.TO c ZEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEC.TOZEMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
3.62

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
4.56

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.66

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

5.61

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

18.73

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEC.TO vs. ZEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEC.TO на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEMIX равному 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEC.TO и ZEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEC.TOZEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

3.62

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.76

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.70

-0.19

Просадки

Сравнение просадок XEC.TO и ZEMIX

Максимальная просадка XEC.TO за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки ZEMIX в -35.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEC.TO и ZEMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEC.TOZEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.54%

-35.91%

+3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-11.60%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-15.68%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-31.71%

+2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-0.62%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-12.03%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.47%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XEC.TO и ZEMIX

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что XEC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEC.TOZEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

7.09%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

15.29%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

17.99%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

15.81%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

17.15%

+0.45%

Сравнение комиссий XEC.TO и ZEMIX

XEC.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ZEMIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEC.TO и ZEMIX

Дивидендная доходность XEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности ZEMIX в 12.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		1.52%1.92%2.03%2.16%2.28%2.78%1.64%2.87%2.66%2.13%1.80%2.19%
ZEMIX
Ninety One Emerging Markets Equity Fund		12.80%16.82%0.00%2.28%1.22%8.23%1.08%2.74%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEC.TO and ZEMIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEC.TO и ZEMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор