Сравнение XEC.TO с XEG.TO
XEC.TO (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - XEC.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets IMI Index, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEC.TO returned 10.60%/yr vs 11.72%/yr for XEG.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. XEC.TO charges 0.28%/yr vs 0.61%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEC.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEC.TO показывает доходность 26.75%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%. За последние 10 лет акции XEC.TO уступали акциям XEG.TO по среднегодовой доходности: 10.60% против 11.72% соответственно.
XEC.TO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 6.37%
- С начала года
- 26.75%
- 6 месяцев
- 27.24%
- 1 год
- 52.23%
- 3 года*
- 24.26%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 10.60%
XEG.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 45.28%
- 6 месяцев
- 40.30%
- 1 год
- 73.90%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам XEC.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF | 26.75% | 25.78% | 16.14% | 7.92% | -14.68% | -1.74% | 15.08% | 11.53% | -8.26% | 27.93% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 45.28% | 16.72% | 14.08% | 3.52% | 53.25% | 83.71% | -34.41% | 8.98% | -27.05% | -11.18% |
Correlation
The correlation between XEC.TO and XEG.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2013 г. | 0.26 |
The correlation between XEC.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XEC.TO и XEG.TO
Секторы
XEC.TO
XEG.TO
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
XEC.TO
XEG.TO
-
Финансовые услуги
XEC.TO
XEG.TO
-
Потребительский циклический сектор
XEC.TO
XEG.TO
-
Промышленность
XEC.TO
XEG.TO
-
Сырьевые материалы
XEC.TO
XEG.TO
-
Коммуникационные услуги
XEC.TO
XEG.TO
-
Энергетика
XEC.TO
XEG.TO
Здравоохранение
XEC.TO
XEG.TO
-
Потребительский защитный сектор
XEC.TO
XEG.TO
-
Коммунальные услуги
XEC.TO
XEG.TO
-
Недвижимость
XEC.TO
XEG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEC.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
XEC.TO
XEG.TO
Сравнение XEC.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEC.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.51 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 6.68 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.30 | 19.94 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEC.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 3.27 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.04 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.35 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.28 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок XEC.TO и XEG.TO
Максимальная просадка XEC.TO за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEC.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEC.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.54% | -87.74% | +55.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -11.12% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.07% | -25.67% | +10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -28.42% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.54% | -79.66% | +47.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -3.38% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -29.18% | +19.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.72% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEC.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) составляет 7.58%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что XEC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEC.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 9.24% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 18.90% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 22.74% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 28.62% | -12.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 33.40% | -15.80% |
Сравнение комиссий XEC.TO и XEG.TO
XEC.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEC.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность XEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности XEG.TO в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF | 1.52% | 1.92% | 2.03% | 2.16% | 2.28% | 2.78% | 1.64% | 2.87% | 2.66% | 2.13% | 1.80% | 2.19% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.64% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
XEC.TO and XEG.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEC.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEC.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.61% for XEG.TO.
XEC.TO is categorized as Emerging Markets Equities, while XEG.TO is Energy Equities. XEC.TO tracks MSCI Emerging Markets IMI Index, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. Their fees differ too: 0.28% for XEC.TO and 0.61% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEC.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор