PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEC.TO с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEC.TO с EEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEC.TO (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - XEC.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the Morningstar EM GR CAD, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, XEC.TO returned 10.60%/yr vs 10.58%/yr for EEM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XEC.TO charges 0.28%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности XEC.TO и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEC.TO торгуется в CAD, в то время как EEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EEM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XEC.TO показывает доходность 26.75%, а EEM немного выше – 28.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XEC.TO имеют среднегодовую доходность 10.60%, а акции EEM немного отстают с 10.58%.

XEC.TO

1 день
-0.91%
1 месяц
6.37%
С начала года
26.75%
6 месяцев
27.24%
1 год
52.23%
3 года*
24.26%
5 лет*
10.01%
10 лет*
10.60%

EEM

1 день
-1.07%
1 месяц
7.92%
С начала года
28.04%
6 месяцев
28.57%
1 год
54.67%
3 года*
24.88%
5 лет*
9.83%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEC.TO и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		26.75%25.78%16.14%7.92%-14.68%-1.74%15.08%11.53%-8.26%27.93%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		28.04%27.83%15.64%6.55%-14.90%-4.50%15.04%12.41%-8.13%28.52%

Correlation

The correlation between XEC.TO and EEM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2013 г.

0.86

The correlation between XEC.TO and EEM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XEC.TO и EEM

Секторы
XEC.TO
EEM

Технологии

35.0%
43.6%

Финансовые услуги

18.4%
17.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
8.1%

Промышленность

9.0%
6.2%

Сырьевые материалы

6.9%
6.1%

Коммуникационные услуги

6.4%
5.7%

Энергетика

3.9%
3.3%

Здравоохранение

3.7%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.7%

Коммунальные услуги

2.2%
2.0%

Недвижимость

1.7%
0.9%

Технологии

XEC.TO
35.0%
EEM
43.6%

Финансовые услуги

XEC.TO
18.4%
EEM
17.5%

Потребительский циклический сектор

XEC.TO
9.6%
EEM
8.1%

Промышленность

XEC.TO
9.0%
EEM
6.2%

Сырьевые материалы

XEC.TO
6.9%
EEM
6.1%

Коммуникационные услуги

XEC.TO
6.4%
EEM
5.7%

Энергетика

XEC.TO
3.9%
EEM
3.3%

Здравоохранение

XEC.TO
3.7%
EEM
2.5%

Потребительский защитный сектор

XEC.TO
3.3%
EEM
2.7%

Коммунальные услуги

XEC.TO
2.2%
EEM
2.0%

Недвижимость

XEC.TO
1.7%
EEM
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с XEC.TO:
XEC.TO с XEF.TOXEC.TO с VEE.TOXEC.TO с XEM.TOXEC.TO с ZEM.TOXEC.TO с XEQT.TOXEC.TO с VFV.TOXEC.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

XEC.TO vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEC.TO
Ранг доходности на риск XEC.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEC.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEC.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEC.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEC.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEC.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEC.TO c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEC.TOEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.87

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.77

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.54

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

4.60

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

16.49

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEC.TO vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEC.TO на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEC.TO и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEC.TOEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.87

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.60

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.05

Просадки

Сравнение просадок XEC.TO и EEM

Максимальная просадка XEC.TO за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки EEM в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEC.TO и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEC.TOEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.54%

-35.06%

+2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-11.94%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-15.19%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-30.87%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

-35.06%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.90%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-10.08%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.33%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XEC.TO и EEM

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) составляет 7.58%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что XEC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEC.TOEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

8.38%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

16.75%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

19.18%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

16.52%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

17.97%

-0.37%

Сравнение комиссий XEC.TO и EEM

XEC.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEC.TO и EEM

Дивидендная доходность XEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности EEM в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.76%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		1.52%1.92%2.03%2.16%2.28%2.78%1.64%2.87%2.66%2.13%1.80%2.19%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XEC.TO and EEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XEC.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEC.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

XEC.TO is categorized as Emerging Markets Equities, while EEM is Emerging Markets Diversified. XEC.TO tracks Morningstar EM GR CAD, while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). Their fees differ too: 0.28% for XEC.TO and 0.72% for EEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEC.TO и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор