PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEB.TO с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEB.TO с XEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).

XEB.TO и XEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged in CAD Index. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XEB.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEB.TO и XEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEB.TO
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)		-1.93%11.14%3.46%8.58%-19.80%-3.14%2.97%2.69%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.51%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%11.82%9.89%

Доходность по периодам

С начала года, XEB.TO показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 1.51%.

XEB.TO

1 день
0.63%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-0.15%
1 год
6.38%
3 года*
6.11%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.41%

XEQT.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-3.50%
С начала года
1.51%
6 месяцев
2.89%
1 год
21.17%
3 года*
18.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с XEB.TO:
XEB.TO с ZAG.TOXEB.TO с XLB.TOXEB.TO с TDB.TOXEB.TO с XCB.TOXEB.TO с XDIV.TOXEB.TO с XUS.TOXEB.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий XEB.TO и XEQT.TO

XEB.TO берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%.

XEB.TO
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

XEB.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEB.TO
Ранг доходности на риск XEB.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEB.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEB.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEB.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEB.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEB.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEB.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEB.TOXEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.33

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.85

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.79

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

7.98

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEB.TO vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEB.TO на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEQT.TO равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEB.TO и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEB.TOXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.33

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.93

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.86

-0.58

Корреляция

Корреляция между XEB.TO и XEQT.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEB.TO и XEQT.TO

Дивидендная доходность XEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности XEQT.TO в 1.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEB.TO
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)		5.09%4.98%4.68%4.00%4.26%3.23%3.45%3.65%4.95%3.81%4.31%4.60%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.64%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XEB.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка XEB.TO за все время составила -29.53%, примерно равная максимальной просадке XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEB.TO и XEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEB.TOXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.53%

-29.74%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-11.78%

+6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.47%

-19.56%

-9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-4.27%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-4.20%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

2.64%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XEB.TO и XEQT.TO

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB.TO) составляет 3.19%, в то время как у iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что XEB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEB.TOXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

5.77%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

9.49%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

15.99%

-9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

13.03%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

15.63%

-5.44%