PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEB.TO с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEB.TO с XDIV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO).

XEB.TO и XDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged in CAD Index. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEB.TO и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEB.TO и XDIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEB.TO
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)		-2.55%11.14%3.46%8.58%-19.80%-3.14%2.97%13.37%-7.43%2.47%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		8.31%24.92%19.56%11.71%0.29%32.25%-7.81%24.84%-10.04%8.48%

Доходность по периодам

С начала года, XEB.TO показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 8.31%.

XEB.TO

1 день
0.83%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-0.53%
1 год
5.99%
3 года*
5.89%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
1.35%

XDIV.TO

1 день
0.79%
1 месяц
2.40%
С начала года
8.31%
6 месяцев
13.89%
1 год
28.03%
3 года*
20.18%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с XEB.TO:
XEB.TO с ZAG.TOXEB.TO с XLB.TOXEB.TO с TDB.TOXEB.TO с XCB.TOXEB.TO с XEQT.TOXEB.TO с XUS.TOXEB.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Сравнение комиссий XEB.TO и XDIV.TO

XEB.TO берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.

XEB.TO
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Доходность на риск

XEB.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEB.TO
Ранг доходности на риск XEB.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEB.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEB.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEB.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEB.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEB.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEB.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEB.TOXDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

2.82

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

3.37

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.62

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.78

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.26

14.46

-9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEB.TO vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEB.TO на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа XDIV.TO равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEB.TO и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEB.TOXDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.82

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

1.52

-1.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.74

-0.47

Корреляция

Корреляция между XEB.TO и XDIV.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEB.TO и XDIV.TO

Дивидендная доходность XEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности XDIV.TO в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEB.TO
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)		5.12%4.98%4.68%4.00%4.26%3.23%3.45%3.65%4.95%3.81%4.31%4.60%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.58%3.81%4.29%4.20%3.95%3.58%4.58%4.02%4.85%1.82%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XEB.TO и XDIV.TO

Максимальная просадка XEB.TO за все время составила -29.53%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEB.TO и XDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEB.TOXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.53%

-41.30%

+11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-10.53%

+5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.47%

-17.60%

-11.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

0.00%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-4.32%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

2.02%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XEB.TO и XDIV.TO

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB.TO) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что XEB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEB.TOXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

2.71%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

5.79%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

10.03%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

10.43%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

16.10%

-5.91%