Сравнение XEB.TO с XQQ.TO
XEB.TO (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - XEB.TO is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged in CAD Index, while XQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Morningstar US Market TR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEB.TO returned 1.52%/yr vs 20.22%/yr for XQQ.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. XEB.TO charges 0.53%/yr vs 0.39%/yr for XQQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEB.TO и XQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEB.TO показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у XQQ.TO с доходностью 16.05%. За последние 10 лет акции XEB.TO уступали акциям XQQ.TO по среднегодовой доходности: 1.52% против 20.22% соответственно.
XEB.TO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.52%
XQQ.TO
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 16.05%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 23.64%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 20.22%
Сравнение доходности по годам XEB.TO и XQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEB.TO iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 0.93% | 11.14% | 3.46% | 8.58% | -19.80% | -3.14% | 2.73% | 13.30% | -7.23% | 8.73% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 16.05% | 15.77% | 24.69% | 53.25% | -33.13% | 22.76% | 46.12% | 38.92% | -1.32% | 33.41% |
Correlation
The correlation between XEB.TO and XQQ.TO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2011 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEB.TO vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск
XEB.TO
XQQ.TO
Сравнение XEB.TO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEB.TO | XQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.05 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 6.78 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEB.TO и XQQ.TO
Максимальная просадка XEB.TO за все время составила -29.58%, что меньше максимальной просадки XQQ.TO в -38.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEB.TO и XQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEB.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.58% | -38.25% | +8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.94% | -14.68% | +9.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.26% | -22.72% | +14.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.47% | -38.25% | +8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.58% | -38.25% | +8.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -3.39% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -5.96% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 4.42% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEB.TO и XQQ.TO
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB.TO) составляет 2.50%, в то время как у iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что XEB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEB.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 7.44% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 13.89% | -8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.20% | 17.20% | -11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.53% | 22.73% | -13.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.22% | 22.51% | -12.29% |
Сравнение комиссий XEB.TO и XQQ.TO
XEB.TO берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии XQQ.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEB.TO и XQQ.TO
Дивидендная доходность XEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности XQQ.TO в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEB.TO iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4.97% | 4.98% | 4.68% | 4.00% | 4.26% | 3.23% | 3.22% | 3.59% | 5.18% | 3.75% | 4.26% | 4.70% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.22% | 0.25% | 0.67% | 0.93% | 1.27% | 0.52% | 0.80% | 1.44% | 1.61% | 1.64% | 2.35% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
XEB.TO and XQQ.TO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XQQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XQQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.53% for XEB.TO.
XEB.TO is categorized as Emerging Markets Bonds, while XQQ.TO is Nasdaq-100. XEB.TO tracks J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged in CAD Index, while XQQ.TO tracks Morningstar US Market TR CAD. Their fees differ too: 0.53% for XEB.TO and 0.39% for XQQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEB.TO и XQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор