PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWT.DE с FGTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWT.DE с FGTIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) and FGTIX (Franklin Growth Allocation Fund) are both funds - XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index, while FGTIX is a Diversified Portfolio fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, XDWT.DE returned 24.01%/yr vs 10.27%/yr for FGTIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDWT.DE charges 0.25%/yr vs 0.66%/yr for FGTIX.

Доходность

Сравнение доходности XDWT.DE и FGTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDWT.DE торгуется в EUR, в то время как FGTIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FGTIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDWT.DE показывает доходность 20.19%, что значительно выше, чем у FGTIX с доходностью 11.41%. За последние 10 лет акции XDWT.DE превзошли акции FGTIX по среднегодовой доходности: 24.01% против 10.27% соответственно.

XDWT.DE

1 день
-1.54%
1 месяц
-0.48%
С начала года
20.19%
6 месяцев
20.60%
1 год
39.51%
3 года*
27.97%
5 лет*
19.94%
10 лет*
24.01%

FGTIX

1 день
0.26%
1 месяц
1.31%
С начала года
11.41%
6 месяцев
10.77%
1 год
22.67%
3 года*
14.88%
5 лет*
9.54%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWT.DE и FGTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		20.19%9.56%41.11%50.00%-28.10%41.76%30.98%51.77%0.75%21.05%
FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund		11.41%3.84%22.73%14.10%-11.99%25.09%5.10%24.61%-2.05%3.55%

Correlation

The correlation between XDWT.DE and FGTIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

0.58

The correlation between XDWT.DE and FGTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Franklin Growth Allocation Fund

Часто сравнивают с XDWT.DE:
XDWT.DE с QDVE.DEXDWT.DE с XNAQ.LXDWT.DE с DEXDWT.DE с AYEW.DEXDWT.DE с AIAG.LXDWT.DE с TXGXDWT.DE с INTC
Часто сравнивают с FGTIX:
FGTIX с VOOFGTIX с VGTFGTIX с VFAIXFGTIX с VTSAXFGTIX с VUAA.LFGTIX с ^GSPCFGTIX с SPY

Доходность на риск

XDWT.DE vs. FGTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWT.DE
Ранг доходности на риск XDWT.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FGTIX
Ранг доходности на риск FGTIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWT.DE c FGTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDWT.DEFGTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.08

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.76

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

4.00

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

15.93

-9.45

XDWT.DE vs. FGTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWT.DE на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGTIX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWT.DE и FGTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDWT.DE и FGTIX

Максимальная просадка XDWT.DE за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки FGTIX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.DE и FGTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWT.DEFGTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-36.05%

-8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-5.57%

-10.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-18.80%

-10.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.46%

-23.92%

-5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-25.83%

-5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-0.89%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-7.39%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

1.40%

+4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWT.DE и FGTIX

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что XDWT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWT.DEFGTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

3.69%

+4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

8.19%

+7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

10.70%

+10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

14.96%

+7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

14.19%

+8.03%

Сравнение комиссий XDWT.DE и FGTIX

XDWT.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FGTIX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWT.DE и FGTIX

XDWT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund		4.62%8.98%2.27%3.28%4.93%14.27%5.11%11.14%9.45%6.22%2.70%6.36%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDWT.DE and FGTIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWT.DE и FGTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор