PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWT.DE с INTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWT.DE с INTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while INTC (Intel Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XDWT.DE returned 24.00%/yr vs 14.32%/yr for INTC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XDWT.DE и INTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и Intel Corporation (INTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDWT.DE торгуется в EUR, в то время как INTC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INTC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDWT.DE показывает доходность 25.23%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 174.03%. За последние 10 лет акции XDWT.DE превзошли акции INTC по среднегодовой доходности: 24.00% против 14.32% соответственно.

XDWT.DE

1 день
-2.03%
1 месяц
12.76%
С начала года
25.23%
6 месяцев
23.47%
1 год
47.87%
3 года*
29.29%
5 лет*
22.52%
10 лет*
24.00%

INTC

1 день
-10.57%
1 месяц
-10.51%
С начала года
174.03%
6 месяцев
141.99%
1 год
392.80%
3 года*
44.77%
5 лет*
14.81%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWT.DE и INTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		25.23%9.56%41.11%50.00%-28.10%41.76%30.98%51.77%0.78%21.03%
INTC
Intel Corporation		174.03%62.20%-56.90%88.73%-43.34%13.98%-21.72%33.66%9.12%14.78%

Correlation

The correlation between XDWT.DE and INTC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.38

The correlation between XDWT.DE and INTC shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Intel Corporation

Часто сравнивают с XDWT.DE:
XDWT.DE с QDVE.DEXDWT.DE с XNAQ.LXDWT.DE с DEXDWT.DE с AYEW.DEXDWT.DE с AIAG.LXDWT.DE с TXGXDWT.DE с TTWO
Часто сравнивают с INTC:
INTC с AMDINTC с SPYINTC с AAPLINTC с CSCOINTC с QQQINTC с METAINTC с DELL

Доходность на риск

XDWT.DE vs. INTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWT.DE
Ранг доходности на риск XDWT.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
INTC
Ранг доходности на риск INTC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTC: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWT.DE c INTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWT.DEINTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
5.44

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
4.74

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.60

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

17.25

-14.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

39.36

-31.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWT.DE vs. INTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWT.DE на текущий момент составляет 2.38, что ниже коэффициента Шарпа INTC равного 5.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWT.DE и INTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWT.DEINTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

5.44

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.29

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.33

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.31

+0.78

Просадки

Сравнение просадок XDWT.DE и INTC

Максимальная просадка XDWT.DE за все время составила -31.61%, что меньше максимальной просадки INTC в -70.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.DE и INTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWT.DEINTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.61%

-70.32%

+38.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-22.96%

+7.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-63.74%

+34.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.46%

-64.13%

+34.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.61%

-70.32%

+38.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-21.63%

+19.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-21.67%

+15.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

10.04%

-4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWT.DE и INTC

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) составляет 7.11%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 23.63%. Это указывает на то, что XDWT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWT.DEINTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

23.63%

-16.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

57.04%

-42.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

72.83%

-52.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

51.67%

-29.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

44.20%

-22.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWT.DE и INTC

Ни XDWT.DE, ни INTC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTC
Intel Corporation		0.00%0.00%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDWT.DE and INTC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWT.DE и INTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор