Сравнение XDWI.DE с SHLD
XDWI.DE (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - XDWI.DE is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, XDWI.DE returned 19.97% vs 9.11% for SHLD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XDWI.DE charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности XDWI.DE и SHLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWI.DE торгуется в EUR, в то время как SHLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWI.DE показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью 0.39%.
XDWI.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 12.20%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.07%
SHLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDWI.DE и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDWI.DE Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C | 12.20% | 12.06% | 19.50% | 7.52% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -0.78% | 53.49% | 43.94% | 9.77% |
Correlation
The correlation between XDWI.DE and SHLD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWI.DE vs. SHLD — Ранг доходности на риск
XDWI.DE
SHLD
Сравнение XDWI.DE c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWI.DE | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.08 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 0.45 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 1.15 | +6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWI.DE | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.39 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.85 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок XDWI.DE и SHLD
Максимальная просадка XDWI.DE за все время составила -38.10%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWI.DE и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWI.DE | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.10% | -20.18% | -17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -20.18% | +10.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -17.56% | +16.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -3.16% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 7.96% | -5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWI.DE и SHLD
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) составляет 3.96%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что XDWI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWI.DE | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 7.56% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 18.78% | -7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.44% | 23.76% | -9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 21.00% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 21.00% | -4.22% |
Сравнение комиссий XDWI.DE и SHLD
XDWI.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWI.DE и SHLD
XDWI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
XDWI.DE Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDWI.DE and SHLD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWI.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWI.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
XDWI.DE is categorized as Industrials Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. XDWI.DE tracks MSCI World/Materials NR USD, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.25% for XDWI.DE and 0.50% for SHLD.
Подберите оптимальное распределение для XDWI.DE и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор