PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWI.DE с XDWF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDWI.DE с XDWF.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE).

XDWI.DE и XDWF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDWI.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г.. XDWF.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Financials. Фонд был запущен 4 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDWI.DE и XDWF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDWI.DE и XDWF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWI.DE
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C		6.49%12.06%19.50%19.04%-7.86%26.23%1.52%31.50%-11.18%10.04%
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		-4.69%15.35%34.08%12.42%-4.87%39.49%-11.91%29.11%-13.92%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, XDWI.DE показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у XDWF.DE с доходностью -4.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDWI.DE имеют среднегодовую доходность 11.87%, а акции XDWF.DE немного отстают с 11.76%.

XDWI.DE

1 день
3.59%
1 месяц
-6.02%
С начала года
6.49%
6 месяцев
8.94%
1 год
19.70%
3 года*
17.38%
5 лет*
11.81%
10 лет*
11.87%

XDWF.DE

1 день
2.30%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.86%
3 года*
19.77%
5 лет*
13.01%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDWI.DE:
XDWI.DE с IWDA.LXDWI.DE с WIND.ASXDWI.DE с LYBK.DEXDWI.DE с GRID.LXDWI.DE с IWQU.LXDWI.DE с VOOXDWI.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с XDWF.DE:
XDWF.DE с XLFQ.LXDWF.DE с WFIN.ASXDWF.DE с EGOXDWF.DE с FNCW.LXDWF.DE с ESIF.DEXDWF.DE с VOOXDWF.DE с VUAA.DE

Сравнение комиссий XDWI.DE и XDWF.DE

И XDWI.DE, и XDWF.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDWI.DE
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XDWI.DE vs. XDWF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWI.DE
Ранг доходности на риск XDWI.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWI.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWI.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWI.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWI.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWI.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XDWF.DE
Ранг доходности на риск XDWF.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWF.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWF.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWF.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWF.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWF.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWI.DE c XDWF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWI.DEXDWF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.37

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.61

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

0.68

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

2.13

+5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWI.DE vs. XDWF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWI.DE на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа XDWF.DE равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWI.DE и XDWF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWI.DEXDWF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.37

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.62

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.61

+0.08

Корреляция

Корреляция между XDWI.DE и XDWF.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWI.DE и XDWF.DE

Ни XDWI.DE, ни XDWF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XDWI.DE и XDWF.DE

Максимальная просадка XDWI.DE за все время составила -38.10%, что меньше максимальной просадки XDWF.DE в -42.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWI.DE и XDWF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XDWI.DEXDWF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.10%

-42.06%

+3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-14.92%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.09%

-19.74%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.10%

-42.06%

+3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-6.56%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-6.11%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.22%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWI.DE и XDWF.DE

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что XDWI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDWI.DEXDWF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

5.29%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

10.10%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

18.23%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

16.28%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

18.70%

-1.99%