Сравнение XDWI.DE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XDWI.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDWI.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDWI.DE или VOO.
Основные характеристики
| XDWI.DE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.81% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 35.74% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 10.60% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.59% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.82 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.86 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.36 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 19.25 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.78% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.10% | 12.23% |
| Макс. просадка | -38.10% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.22% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между XDWI.DE и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XDWI.DE и VOO
С начала года, XDWI.DE показывает доходность 23.81%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDWI.DE и VOO
XDWI.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDWI.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWI.DE и VOO
XDWI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWI.DE Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XDWI.DE и VOO
Максимальная просадка XDWI.DE за все время составила -38.10%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWI.DE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDWI.DE и VOO
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.76% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.