PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWC.L с IUCD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWC.L с IUCD.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XDWC.L (Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C) and IUCD.L (iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating) are both Consumer Discretionary Equities funds - XDWC.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR while IUCD.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWC.L returned 10.86%/yr vs 12.78%/yr for IUCD.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XDWC.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for IUCD.L.

Доходность

Сравнение доходности XDWC.L и IUCD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (XDWC.L) и iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWC.L показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у IUCD.L с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции XDWC.L уступали акциям IUCD.L по среднегодовой доходности: 10.86% против 12.78% соответственно.

XDWC.L

1 день
-1.02%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-2.45%
1 год
7.01%
3 года*
12.39%
5 лет*
4.64%
10 лет*
10.86%

IUCD.L

1 день
-0.60%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-0.83%
1 год
10.87%
3 года*
16.64%
5 лет*
7.98%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWC.L и IUCD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWC.L
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C		-3.33%7.35%22.23%35.93%-33.50%17.39%37.11%25.92%-5.15%22.50%
IUCD.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating		-1.66%6.62%30.86%43.62%-37.19%24.43%33.47%26.80%0.16%21.86%

Correlation

The correlation between XDWC.L and IUCD.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2015 г.

0.94

The correlation between XDWC.L and IUCD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDWC.L и IUCD.L

Секторы
XDWC.L
IUCD.L

Потребительский циклический сектор

96.3%
97.7%

Технологии

2.9%
0.8%

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Коммуникационные услуги

0.1%
1.2%

Промышленность

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

XDWC.L
96.3%
IUCD.L
97.7%

Технологии

XDWC.L
2.9%
IUCD.L
0.8%

Потребительский защитный сектор

XDWC.L
0.6%
IUCD.L

-

Коммуникационные услуги

XDWC.L
0.1%
IUCD.L
1.2%

Промышленность

XDWC.L
0.1%
IUCD.L
0.1%

Сырьевые материалы

XDWC.L

-

IUCD.L

-

Энергетика

XDWC.L

-

IUCD.L

-

Финансовые услуги

XDWC.L

-

IUCD.L

-

Здравоохранение

XDWC.L

-

IUCD.L

-

Недвижимость

XDWC.L

-

IUCD.L

-

Коммунальные услуги

XDWC.L

-

IUCD.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C

iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с XDWC.L:
XDWC.L с XSCD.LXDWC.L с ICDU.LXDWC.L с WCOD.LXDWC.L с SXLY.LXDWC.L с VOOXDWC.L с XLYP.LXDWC.L с VJPU.L
Часто сравнивают с IUCD.L:
IUCD.L с CSKR.LIUCD.L с XLYP.LIUCD.L с GLDIUCD.L с CDCE.LIUCD.L с XSCD.LIUCD.L с SMHIUCD.L с ESIC.L

Доходность на риск

XDWC.L vs. IUCD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWC.L
Ранг доходности на риск XDWC.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWC.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWC.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWC.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWC.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWC.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IUCD.L
Ранг доходности на риск IUCD.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCD.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCD.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCD.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCD.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCD.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWC.L c IUCD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (XDWC.L) и iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWC.LIUCD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.59

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
0.97

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

0.73

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.31

2.19

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWC.L vs. IUCD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWC.L на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа IUCD.L равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWC.L и IUCD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWC.LIUCD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.59

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.35

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.57

+0.05

Просадки

Сравнение просадок XDWC.L и IUCD.L

Максимальная просадка XDWC.L за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки IUCD.L в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWC.L и IUCD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWC.LIUCD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-40.70%

+3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-14.85%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-26.70%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-40.70%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.26%

-40.70%

+3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-5.35%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-8.78%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

4.94%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWC.L и IUCD.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (XDWC.L) составляет 5.80%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что XDWC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUCD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWC.LIUCD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

6.23%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

14.28%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

18.38%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

22.93%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

21.13%

-1.46%

Сравнение комиссий XDWC.L и IUCD.L

XDWC.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUCD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWC.L и IUCD.L

Ни XDWC.L, ни IUCD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, XDWC.L and IUCD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUCD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUCD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDWC.L.

XDWC.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while IUCD.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDWC.L and 0.15% for IUCD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWC.L и IUCD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор