Сравнение XDWC.L с XSCD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (XDWC.L) и Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XSCD.L).
XDWC.L и XSCD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDWC.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 14 мар. 2016 г.. XSCD.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XDWC.L и XSCD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDWC.L и XSCD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWC.L Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C | -9.48% | 7.36% | 22.22% | 35.93% | -33.50% | 17.39% | 47.24% |
XSCD.L Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | -8.22% | 5.28% | 32.25% | 46.38% | -39.64% | 22.46% | 56.72% |
Разные валюты инструментов
XDWC.L торгуется в USD, в то время как XSCD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSCD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWC.L показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у XSCD.L с доходностью -8.22%.
XDWC.L
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -9.48%
- 6 месяцев
- -8.39%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- —
XSCD.L
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -8.22%
- 6 месяцев
- -7.21%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDWC.L и XSCD.L
XDWC.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XSCD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XDWC.L vs. XSCD.L — Ранг доходности на риск
XDWC.L
XSCD.L
Сравнение XDWC.L c XSCD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (XDWC.L) и Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XSCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWC.L | XSCD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.02 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.55 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 1.53 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWC.L | XSCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.02 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.32 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.69 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между XDWC.L и XSCD.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWC.L и XSCD.L
XDWC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWC.L Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSCD.L Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 0.49% | 0.44% | 0.40% | 0.60% | 0.88% | 0.36% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XDWC.L и XSCD.L
Максимальная просадка XDWC.L за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки XSCD.L в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWC.L и XSCD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDWC.L | XSCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -34.70% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -13.94% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.26% | -34.70% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -12.58% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -12.13% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 11.94% | -7.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWC.L и XSCD.L
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (XDWC.L) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XSCD.L) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что XDWC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSCD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDWC.L | XSCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 6.96% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 16.00% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.82% | 27.24% | -7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 29.07% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 33.61% | -14.10% |