Сравнение XDWC.L с XLYP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (XDWC.L) и Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L).
XDWC.L и XLYP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDWC.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 14 мар. 2016 г.. XLYP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XDWC.L и XLYP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDWC.L и XLYP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWC.L Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C | -9.48% | 7.36% | 22.22% | 35.93% | -33.50% | 17.39% | 37.11% | 25.92% | -6.13% | 23.78% |
XLYP.L Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | -7.98% | 7.79% | 28.49% | 39.29% | -34.04% | 29.46% | 25.89% | 29.14% | 0.22% | 21.88% |
Разные валюты инструментов
XDWC.L торгуется в USD, в то время как XLYP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLYP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWC.L показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у XLYP.L с доходностью -7.98%.
XDWC.L
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -9.48%
- 6 месяцев
- -8.39%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- —
XLYP.L
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- 12.22%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDWC.L и XLYP.L
XDWC.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLYP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XDWC.L vs. XLYP.L — Ранг доходности на риск
XDWC.L
XLYP.L
Сравнение XDWC.L c XLYP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (XDWC.L) и Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWC.L | XLYP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.60 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 0.98 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.12 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.76 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 2.68 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWC.L | XLYP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.60 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.34 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.60 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между XDWC.L и XLYP.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWC.L и XLYP.L
Ни XDWC.L, ни XLYP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XDWC.L и XLYP.L
Максимальная просадка XDWC.L за все время составила -37.26%, примерно равная максимальной просадке XLYP.L в -37.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWC.L и XLYP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDWC.L | XLYP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -30.40% | -6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -12.73% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.26% | -30.40% | -6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.26% | -30.40% | -6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -10.73% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -6.53% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 4.00% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWC.L и XLYP.L
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (XDWC.L) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что XDWC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLYP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDWC.L | XLYP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 6.48% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 11.78% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.82% | 20.62% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 21.66% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 20.52% | -1.01% |