PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWC.L с VJPU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDWC.L с VJPU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (XDWC.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L).

XDWC.L и VJPU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDWC.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 14 мар. 2016 г.. VJPU.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Japan (USD Hedged). Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDWC.L и VJPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (XDWC.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDWC.L и VJPU.L

2026 (YTD)2025202420232022
XDWC.L
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C		-9.48%7.36%22.22%35.93%-4.62%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		9.61%31.52%23.80%35.64%1.68%

Доходность по периодам

С начала года, XDWC.L показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у VJPU.L с доходностью 9.61%.

XDWC.L

1 день
2.94%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-8.39%
1 год
8.56%
3 года*
11.66%
5 лет*
3.92%
10 лет*
—

VJPU.L

1 день
4.83%
1 месяц
-2.60%
С начала года
9.61%
6 месяцев
22.73%
1 год
47.06%
3 года*
30.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с XDWC.L:
XDWC.L с XSCD.LXDWC.L с ICDU.LXDWC.L с WCOD.LXDWC.L с SXLY.LXDWC.L с VOOXDWC.L с XLYP.LXDWC.L с ESIC.L
Часто сравнивают с VJPU.L:
VJPU.L с VOOVJPU.L с IJPN.LVJPU.L с VJPA.LVJPU.L с VIGVJPU.L с VONEVJPU.L с DBJPVJPU.L с EWJ

Сравнение комиссий XDWC.L и VJPU.L

XDWC.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VJPU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDWC.L
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Доходность на риск

XDWC.L vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWC.L
Ранг доходности на риск XDWC.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWC.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWC.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWC.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWC.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWC.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWC.L c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (XDWC.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWC.LVJPU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

2.18

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.88

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.42

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

4.95

-4.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.71

17.82

-16.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWC.L vs. VJPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWC.L на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа VJPU.L равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWC.L и VJPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWC.LVJPU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

2.18

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.40

-0.87

Корреляция

Корреляция между XDWC.L и VJPU.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWC.L и VJPU.L

Ни XDWC.L, ни VJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XDWC.L и VJPU.L

Максимальная просадка XDWC.L за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки VJPU.L в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWC.L и VJPU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XDWC.LVJPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-25.40%

-11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-11.93%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.57%

-4.73%

-7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-2.98%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

2.66%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWC.L и VJPU.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (XDWC.L) составляет 7.46%, в то время как у Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что XDWC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDWC.LVJPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

8.44%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

15.04%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

21.49%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

19.49%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

19.49%

+0.02%