Сравнение XDW0.DE с MRK
XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while MRK (Merck & Co., Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XDW0.DE returned 9.16%/yr vs 11.23%/yr for MRK. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XDW0.DE и MRK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDW0.DE торгуется в EUR, в то время как MRK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MRK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDW0.DE показывает доходность 31.10%, что значительно выше, чем у MRK с доходностью 15.69%. За последние 10 лет акции XDW0.DE уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 9.16% против 11.23% соответственно.
XDW0.DE
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 31.10%
- 6 месяцев
- 30.99%
- 1 год
- 36.74%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- 9.16%
MRK
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- 15.69%
- 6 месяцев
- 22.38%
- 1 год
- 50.76%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение доходности по годам XDW0.DE и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 31.10% | 2.24% | 7.48% | 0.19% | 53.95% | 52.21% | -36.99% | 14.05% | -12.13% | -7.68% |
MRK Merck & Co., Inc. | 15.69% | -3.24% | -0.07% | -2.02% | 58.68% | 9.37% | -14.85% | 25.03% | 46.52% | -13.59% |
Correlation
The correlation between XDW0.DE and MRK is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г. | 0.17 |
The correlation between XDW0.DE and MRK shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDW0.DE vs. MRK — Ранг доходности на риск
XDW0.DE
MRK
Сравнение XDW0.DE c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDW0.DE | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 4.32 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 11.47 | -3.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDW0.DE и MRK
Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -66.27%, что больше максимальной просадки MRK в -57.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDW0.DE | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.27% | -57.34% | -8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -11.88% | -3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.70% | -45.77% | +22.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -45.77% | +22.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.44% | -45.77% | -15.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -12.02% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.00% | -15.45% | -7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 4.46% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDW0.DE и MRK
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) составляет 6.78%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDW0.DE | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 9.63% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 18.50% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 27.02% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 24.58% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.55% | 23.95% | +2.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDW0.DE и MRK
XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDW0.DE and MRK have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор