PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.DE с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.DE с META

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XDW0.DE returned 9.16%/yr vs 17.02%/yr for META. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.DE и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDW0.DE торгуется в EUR, в то время как META торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения META были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.DE показывает доходность 31.10%, что значительно выше, чем у META с доходностью -12.71%. За последние 10 лет акции XDW0.DE уступали акциям META по среднегодовой доходности: 9.16% против 17.02% соответственно.

XDW0.DE

1 день
-1.42%
1 месяц
0.33%
С начала года
31.10%
6 месяцев
30.99%
1 год
36.74%
3 года*
14.54%
5 лет*
19.61%
10 лет*
9.16%

META

1 день
-0.17%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-12.71%
6 месяцев
-10.54%
1 год
-16.84%
3 года*
25.24%
5 лет*
12.54%
10 лет*
17.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.DE и META

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		31.10%2.24%7.48%0.19%53.95%52.21%-36.99%14.05%-12.13%-7.68%
META
Meta Platforms, Inc.		-12.71%-0.33%77.01%185.31%-62.00%32.34%22.12%60.11%-22.22%34.53%

Correlation

The correlation between XDW0.DE and META is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

0.10

The correlation between XDW0.DE and META shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с XLEXDW0.DE с VDEXDW0.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

XDW0.DE vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.DE c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDW0.DEMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-0.51

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
-0.54

+2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.93

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

-0.55

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

-1.11

+9.34

XDW0.DE vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.DE на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.DE и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDW0.DE и META

Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -66.27%, что меньше максимальной просадки META в -71.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.DEMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.27%

-71.76%

+5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-32.44%

+17.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.70%

-39.99%

+16.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-71.76%

+48.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.44%

-71.76%

+10.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-29.92%

+21.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.00%

-15.11%

-7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

16.10%

-11.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.DE и META

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) составляет 6.78%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.DEMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

9.80%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.98%

26.24%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.83%

35.08%

-13.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

43.86%

-19.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.55%

38.90%

-12.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.DE и META

XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.32%0.34%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDW0.DE and META have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор