Сравнение XDW0.DE с BABA
XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while BABA (Alibaba Group Holding Limited) is a stock. Over the past 10 years, XDW0.DE returned 9.16%/yr vs 4.09%/yr for BABA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XDW0.DE и BABA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDW0.DE торгуется в EUR, в то время как BABA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BABA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDW0.DE показывает доходность 31.10%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -21.13%. За последние 10 лет акции XDW0.DE превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 9.16% против 4.09% соответственно.
XDW0.DE
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 31.10%
- 6 месяцев
- 30.99%
- 1 год
- 36.74%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- 9.16%
BABA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -18.60%
- С начала года
- -21.13%
- 6 месяцев
- -25.78%
- 1 год
- 0.72%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- -9.93%
- 10 лет*
- 4.09%
Сравнение доходности по годам XDW0.DE и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 31.10% | 2.24% | 7.48% | 0.19% | 53.95% | 52.21% | -36.99% | 14.05% | -12.13% | -7.68% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -21.13% | 54.93% | 19.15% | -13.50% | -21.25% | -45.14% | 0.68% | 58.23% | -16.78% | 72.23% |
Correlation
The correlation between XDW0.DE and BABA is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.19 |
The correlation between XDW0.DE and BABA shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDW0.DE vs. BABA — Ранг доходности на риск
XDW0.DE
BABA
Сравнение XDW0.DE c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDW0.DE | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.03 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | -0.06 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | -0.11 | +8.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDW0.DE и BABA
Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -66.27%, что меньше максимальной просадки BABA в -76.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDW0.DE | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.27% | -76.43% | +10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -39.20% | +24.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.70% | -39.20% | +15.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -67.12% | +43.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.44% | -76.43% | +14.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -61.48% | +52.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.00% | -34.77% | +11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 19.31% | -14.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDW0.DE и BABA
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) составляет 6.78%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDW0.DE | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 9.71% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 28.93% | -9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 43.69% | -21.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 50.24% | -26.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.55% | 42.85% | -16.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDW0.DE и BABA
XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.93% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDW0.DE and BABA have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор