Сравнение XDW0.DE с ASML
XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while ASML (ASML Holding N.V.) is a stock. Over the past 10 years, XDW0.DE returned 9.16%/yr vs 35.57%/yr for ASML. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XDW0.DE и ASML
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDW0.DE торгуется в EUR, в то время как ASML торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDW0.DE показывает доходность 31.10%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 77.49%. За последние 10 лет акции XDW0.DE уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 9.16% против 35.57% соответственно.
XDW0.DE
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 31.10%
- 6 месяцев
- 30.99%
- 1 год
- 36.74%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- 9.16%
ASML
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 18.65%
- С начала года
- 77.49%
- 6 месяцев
- 75.58%
- 1 год
- 146.44%
- 3 года*
- 34.43%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 35.57%
Сравнение доходности по годам XDW0.DE и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 31.10% | 2.24% | 7.48% | 0.19% | 53.95% | 52.21% | -36.99% | 14.05% | -12.13% | -7.68% |
ASML ASML Holding N.V. | 77.49% | 37.93% | -1.61% | 35.71% | -26.18% | 76.41% | 52.37% | 97.94% | -5.56% | 37.03% |
Correlation
The correlation between XDW0.DE and ASML is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г. | 0.19 |
The correlation between XDW0.DE and ASML shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDW0.DE vs. ASML — Ранг доходности на риск
XDW0.DE
ASML
Сравнение XDW0.DE c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDW0.DE | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.46 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 8.63 | -6.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 22.10 | -13.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDW0.DE и ASML
Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -66.27%, что больше максимальной просадки ASML в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDW0.DE | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.27% | -58.22% | -8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -16.25% | +1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.70% | -46.09% | +22.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -49.06% | +25.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.44% | -49.06% | -12.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -1.81% | -6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.00% | -13.92% | -9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 6.34% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDW0.DE и ASML
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) составляет 6.78%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDW0.DE | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 16.52% | -9.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 33.22% | -14.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 41.73% | -19.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 40.99% | -16.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.55% | 37.87% | -11.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDW0.DE и ASML
XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDW0.DE and ASML have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор