Сравнение XDV.TO с XEG.TO
XDV.TO (iShares Canadian Select Dividend Index ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - XDV.TO is a Canada Equities fund tracking the Dow Jones Canada Select Dividend Index, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDV.TO returned 12.01%/yr vs 10.58%/yr for XEG.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDV.TO charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности XDV.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDV.TO показывает доходность 20.73%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 26.17%. За последние 10 лет акции XDV.TO превзошли акции XEG.TO по среднегодовой доходности: 12.01% против 10.58% соответственно.
XDV.TO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 20.73%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- 24.65%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 12.01%
XEG.TO
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -11.04%
- С начала года
- 26.17%
- 6 месяцев
- 28.83%
- 1 год
- 44.15%
- 3 года*
- 24.36%
- 5 лет*
- 25.47%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам XDV.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDV.TO iShares Canadian Select Dividend Index ETF | 20.73% | 24.97% | 21.28% | 8.00% | -8.57% | 29.33% | -0.38% | 21.30% | -12.48% | 11.06% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 26.17% | 16.72% | 14.04% | 3.55% | 53.25% | 83.71% | -34.44% | 9.04% | -27.05% | -11.17% |
Correlation
The correlation between XDV.TO and XEG.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2006 г. | 0.51 |
The correlation between XDV.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XDV.TO и XEG.TO
Секторы
XDV.TO
XEG.TO
Финансовые услуги
-
Энергетика
Потребительский циклический сектор
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Финансовые услуги
XDV.TO
XEG.TO
-
Энергетика
XDV.TO
XEG.TO
Потребительский циклический сектор
XDV.TO
XEG.TO
-
Коммунальные услуги
XDV.TO
XEG.TO
-
Коммуникационные услуги
XDV.TO
XEG.TO
-
Промышленность
XDV.TO
XEG.TO
-
Потребительский защитный сектор
XDV.TO
XEG.TO
-
Сырьевые материалы
XDV.TO
XEG.TO
-
Здравоохранение
XDV.TO
-
XEG.TO
-
Недвижимость
XDV.TO
-
XEG.TO
-
Технологии
XDV.TO
-
XEG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDV.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
XDV.TO
XEG.TO
Сравнение XDV.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDV.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.31 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.22 | 2.76 | +5.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.06 | 10.50 | +22.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDV.TO и XEG.TO
Максимальная просадка XDV.TO за все время составила -50.11%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDV.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDV.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.11% | -87.51% | +37.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.79% | -16.09% | +11.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -25.67% | +12.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.52% | -28.42% | +7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.08% | -79.66% | +40.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -16.09% | +15.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -34.56% | +27.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 4.22% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDV.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) составляет 2.30%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что XDV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDV.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 8.92% | -6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 19.91% | -12.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.63% | 23.42% | -14.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.85% | 28.69% | -17.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.66% | 33.41% | -18.75% |
Сравнение комиссий XDV.TO и XEG.TO
XDV.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDV.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность XDV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности XEG.TO в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDV.TO iShares Canadian Select Dividend Index ETF | 3.30% | 3.57% | 4.34% | 4.62% | 4.49% | 3.87% | 4.78% | 4.21% | 4.92% | 3.65% | 3.91% | 4.75% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 3.03% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
XDV.TO and XEG.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDV.TO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDV.TO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for XEG.TO.
XDV.TO is categorized as Canada Equities, while XEG.TO is Energy Equities. XDV.TO tracks Dow Jones Canada Select Dividend Index, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. Their fees differ too: 0.55% for XDV.TO and 0.60% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для XDV.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор