Сравнение XDV.TO с HCA.TO
XDV.TO (iShares Canadian Select Dividend Index ETF) and HCA.TO (Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF) are both Canada Equities funds - XDV.TO tracks the Dow Jones Canada Select Dividend Index while HCA.TO tracks the Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDV.TO returned 13.66%/yr vs 28.89%/yr for HCA.TO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDV.TO charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for HCA.TO.
Доходность
Сравнение доходности XDV.TO и HCA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDV.TO показывает доходность 17.48%, что значительно ниже, чем у HCA.TO с доходностью 23.36%.
XDV.TO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 17.48%
- 6 месяцев
- 20.53%
- 1 год
- 41.30%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 12.03%
HCA.TO
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 23.36%
- 6 месяцев
- 26.59%
- 1 год
- 66.74%
- 3 года*
- 45.48%
- 5 лет*
- 28.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDV.TO и HCA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDV.TO iShares Canadian Select Dividend Index ETF | 17.48% | 29.37% | 21.28% | 8.00% | -8.57% | 31.30% | 19.81% |
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 23.36% | 51.09% | 33.32% | 26.95% | -4.34% | 48.13% | 23.46% |
Correlation
The correlation between XDV.TO and HCA.TO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.77 |
The correlation between XDV.TO and HCA.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XDV.TO и HCA.TO
Секторы
XDV.TO
HCA.TO
Финансовые услуги
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Финансовые услуги
XDV.TO
HCA.TO
Энергетика
XDV.TO
HCA.TO
-
Потребительский циклический сектор
XDV.TO
HCA.TO
-
Коммунальные услуги
XDV.TO
HCA.TO
-
Коммуникационные услуги
XDV.TO
HCA.TO
-
Промышленность
XDV.TO
HCA.TO
-
Потребительский защитный сектор
XDV.TO
HCA.TO
-
Сырьевые материалы
XDV.TO
HCA.TO
-
Здравоохранение
XDV.TO
-
HCA.TO
-
Недвижимость
XDV.TO
-
HCA.TO
-
Технологии
XDV.TO
-
HCA.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDV.TO vs. HCA.TO — Ранг доходности на риск
XDV.TO
HCA.TO
Сравнение XDV.TO c HCA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDV.TO | HCA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 2.03 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.66 | 7.87 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.96 | 35.72 | +7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDV.TO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.28 | 5.16 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 1.92 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 2.22 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок XDV.TO и HCA.TO
Максимальная просадка XDV.TO за все время составила -48.56%, что больше максимальной просадки HCA.TO в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDV.TO и HCA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDV.TO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.56% | -17.82% | -30.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.79% | -8.52% | +3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -12.51% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.52% | -17.82% | -2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -3.35% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.87% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDV.TO и HCA.TO
Текущая волатильность для iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) составляет 2.80%, в то время как у Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что XDV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDV.TO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 4.21% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | 11.28% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.86% | 12.99% | -5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.72% | 15.12% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 15.10% | -0.47% |
Сравнение комиссий XDV.TO и HCA.TO
XDV.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HCA.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDV.TO и HCA.TO
Дивидендная доходность XDV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности HCA.TO в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 2.83% | 5.59% | 15.89% | 20.26% | 16.23% | 11.79% | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDV.TO iShares Canadian Select Dividend Index ETF | 3.33% | 3.46% | 4.34% | 4.62% | 4.49% | 3.82% | 4.78% | 4.21% | 4.92% | 3.65% | 3.91% | 4.75% |
Часто задаваемые вопросы
XDV.TO and HCA.TO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HCA.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCA.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for XDV.TO.
XDV.TO tracks Dow Jones Canada Select Dividend Index, while HCA.TO tracks Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. They also come from different issuers: iShares and Hamilton. Their fees differ too: 0.55% for XDV.TO and 0.45% for HCA.TO.
Подберите оптимальное распределение для XDV.TO и HCA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор