PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDU.TO с DXU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDU.TO с DXU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDU.TO (iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF) and DXU.TO (Dynamic Active U.S. Dividend ETF) are both exchange-traded funds - XDU.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Market TR CAD, while DXU.TO is a Dividend fund actively managed by Dynamic. XDU.TO is passively managed, while DXU.TO is actively managed. Over the past 5 years, XDU.TO returned 9.21%/yr vs 14.84%/yr for DXU.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XDU.TO charges 0.16%/yr vs 0.75%/yr for DXU.TO.

Доходность

Сравнение доходности XDU.TO и DXU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) и Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDU.TO показывает доходность 12.66%, что значительно ниже, чем у DXU.TO с доходностью 27.69%.

XDU.TO

1 день
0.75%
1 месяц
5.60%
С начала года
12.66%
6 месяцев
7.00%
1 год
18.32%
3 года*
12.26%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—

DXU.TO

1 день
0.40%
1 месяц
14.43%
С начала года
27.69%
6 месяцев
24.94%
1 год
43.94%
3 года*
28.47%
5 лет*
14.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDU.TO и DXU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDU.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF		12.66%2.42%14.09%3.53%1.36%20.68%-1.03%15.73%4.46%6.58%
DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF		27.69%9.36%38.05%9.43%-14.91%14.93%24.17%23.41%12.64%8.14%

Correlation

The correlation between XDU.TO and DXU.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2017 г.

0.48

Over the past year, the correlation between XDU.TO and DXU.TO has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XDU.TO и DXU.TO

Секторы
XDU.TO
DXU.TO

Здравоохранение

20.7%
5.0%

Потребительский защитный сектор

14.6%

-

Технологии

13.8%
25.3%

Промышленность

12.4%
34.7%

Энергетика

12.3%
2.0%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.1%

Финансовые услуги

9.3%
15.5%

Коммунальные услуги

3.8%

-

Коммуникационные услуги

2.6%
3.0%

Сырьевые материалы

1.2%
6.5%

Недвижимость

-

-

Здравоохранение

XDU.TO
20.7%
DXU.TO
5.0%

Потребительский защитный сектор

XDU.TO
14.6%
DXU.TO

-

Технологии

XDU.TO
13.8%
DXU.TO
25.3%

Промышленность

XDU.TO
12.4%
DXU.TO
34.7%

Энергетика

XDU.TO
12.3%
DXU.TO
2.0%

Потребительский циклический сектор

XDU.TO
9.4%
DXU.TO
8.1%

Финансовые услуги

XDU.TO
9.3%
DXU.TO
15.5%

Коммунальные услуги

XDU.TO
3.8%
DXU.TO

-

Коммуникационные услуги

XDU.TO
2.6%
DXU.TO
3.0%

Сырьевые материалы

XDU.TO
1.2%
DXU.TO
6.5%

Недвижимость

XDU.TO

-

DXU.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF

Dynamic Active U.S. Dividend ETF

Часто сравнивают с XDU.TO:
XDU.TO с XDG.TOXDU.TO с SCHDXDU.TO с XDIV.TOXDU.TO с XHD.TOXDU.TO с XUS.TOXDU.TO с XIU.TOXDU.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с DXU.TO:
DXU.TO с ZDIV.TODXU.TO с DXQ.TODXU.TO с VDY.TODXU.TO с CWIN.TODXU.TO с DXBB.TODXU.TO с TBNK.TODXU.TO с FCCD.TO

Доходность на риск

XDU.TO vs. DXU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDU.TO
Ранг доходности на риск XDU.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDU.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDU.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDU.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDU.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDU.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DXU.TO
Ранг доходности на риск DXU.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXU.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXU.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXU.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXU.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXU.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDU.TO c DXU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) и Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDU.TODXU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.46

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.24

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

4.89

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

15.14

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDU.TO vs. DXU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDU.TO на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа DXU.TO равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDU.TO и DXU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDU.TODXU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.46

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.82

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.88

-0.31

Просадки

Сравнение просадок XDU.TO и DXU.TO

Максимальная просадка XDU.TO за все время составила -26.12%, примерно равная максимальной просадке DXU.TO в -27.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDU.TO и DXU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDU.TODXU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-27.05%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-9.15%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.69%

-23.80%

+7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

-24.83%

+8.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-6.47%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.95%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XDU.TO и DXU.TO

Текущая волатильность для iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) составляет 2.77%, в то время как у Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что XDU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDU.TODXU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

4.83%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

14.07%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

18.19%

-7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

18.16%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

19.34%

-4.43%

Сравнение комиссий XDU.TO и DXU.TO

XDU.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DXU.TO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDU.TO и DXU.TO

Дивидендная доходность XDU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как DXU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%
XDU.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF		2.24%2.46%2.12%2.31%2.05%2.06%2.72%2.31%2.27%1.27%

Часто задаваемые вопросы

XDU.TO and DXU.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDU.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDU.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.75% for DXU.TO.

XDU.TO is categorized as Large Cap Value Equities, while DXU.TO is Dividend. They also come from different issuers: iShares and Dynamic. Their fees differ too: 0.16% for XDU.TO and 0.75% for DXU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDU.TO и DXU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор