PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXU.TO с DXQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXU.TO с DXQ.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) и Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO).

DXU.TO и DXQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXU.TO - это активно управляемый фонд от Dynamic. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. DXQ.TO - это активно управляемый фонд от Dynamic. Фонд был запущен 7 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DXU.TO и DXQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) и Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXU.TO и DXQ.TO

2026 (YTD)2025202420232022
DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF		1.07%9.36%38.05%9.43%2.46%
DXQ.TO
Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF		-0.34%12.99%21.07%20.08%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, DXU.TO показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у DXQ.TO с доходностью -0.34%.

DXU.TO

1 день
2.02%
1 месяц
-4.43%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.81%
1 год
22.61%
3 года*
18.77%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—

DXQ.TO

1 день
1.75%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.73%
1 год
17.59%
3 года*
15.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active U.S. Dividend ETF

Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF

Часто сравнивают с DXU.TO:
DXU.TO с DXBB.TODXU.TO с FCCD.TODXU.TO с PDIV.TODXU.TO с XHD.TODXU.TO с VDY.TODXU.TO с DXMO.TODXU.TO с TBNK.TO
Часто сравнивают с DXQ.TO:
DXQ.TO с BANK.TODXQ.TO с BKCC.TODXQ.TO с BKCL.TODXQ.TO с DXBB.TODXQ.TO с DXMO.TODXQ.TO с ECHI.TODXQ.TO с EMAX.TO

Сравнение комиссий DXU.TO и DXQ.TO

DXU.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DXQ.TO в 0.72%.

DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF
DXQ.TO
Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF

Доходность на риск

DXU.TO vs. DXQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXU.TO
Ранг доходности на риск DXU.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXU.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXU.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXU.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXU.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXU.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DXQ.TO
Ранг доходности на риск DXQ.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQ.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQ.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQ.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQ.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXU.TO c DXQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) и Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXU.TODXQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.10

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.61

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.81

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

7.36

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXU.TO vs. DXQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXU.TO на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXQ.TO равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXU.TO и DXQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXU.TODXQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.10

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.48

-0.75

Корреляция

Корреляция между DXU.TO и DXQ.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXU.TO и DXQ.TO

DXU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%.

TTM202520242023202220212020201920182017
DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%
DXQ.TO
Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF		7.98%7.45%5.74%6.54%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXU.TO и DXQ.TO

Максимальная просадка DXU.TO за все время составила -27.05%, что больше максимальной просадки DXQ.TO в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXU.TO и DXQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DXU.TODXQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.05%

-15.54%

-11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-9.85%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-3.45%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-1.30%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.42%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DXU.TO и DXQ.TO

Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что DXU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXU.TODXQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

4.13%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

7.15%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.35%

16.04%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

10.99%

+6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

10.99%

+8.34%